Implizite Volatilität
Die implizite Volatilität ist eine Metrik im Optionshandel, welche die Markterwartungen für die Preisfluktuationen des Basiswerts in einem Zeitraum widerspiegelt. Diese Metrik wird von dem aktuellen Optionspreis abgeleitet und wird als Maßeinheit für die Marktstimmung und Unsicherheit angesehen. Eine höhere implizite Volatilität indiziert meistens eine größere erwartete Preisbewegung des Basiswerts, was zu teureren Optionen führt. Und eine niedrigere implizite Volatilität legt kleinere erwartete Preisumschwünge nahe, was zu billigeren Optionen führt. Die implizite Volatilität hilft Tradern, die potenziellen Risiken und Belohnungen einer Option zu beurteilen.