Wie werden ADR% und ATR% berechnet?
Average Day Range% (ADR%) und Average True Range% (ATR%) sind Volatilitätsindikatoren, mit denen wir die Preisentwicklungen von Instrumenten beurteilen können.
Average Day Range% (ADR%)
ADR% misst die durchschnittliche Spanne von täglichen Preisen als Prozentsatz in einem Zeitraum. Diese Spanne wird als die Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen an diesem Tag berechnet (ausgedrückt als Prozentsatz des aktuellen Assetpreises).
Mit diesem Indikator können wir uns verdeutlichen, wie aktiv der Markt kürzlich gewesen ist, und was für eine Volatilität erwartet werden kann.
Wir verwenden die folgende Berechnungsformel:
Average True Range% (ATR%)
ATR% ist ein prozentualer Ausdruck des Indikators „Average True Range“ (ATR). Dieser Indikator misst die durchschnittliche tatsächliche Preisspanne in einem Zeitraum. ATR berücksichtigt hierfür nicht nur die täglichen Hochs und Tiefs, sondern auch mögliche Preislücken.
Mit ATR% können wir die Volatilität eines Assets im Vergleich zu dem aktuellen Preis beurteilen.
Wir verwenden die folgende Berechnungsformel:
Für eine visuelle Darstellung können Sie dieses Script auch Ihrem Chart hinzufügen (im Pine Editor), mit einem täglichen Zeitrahmen für den Chart.
Der Unterschied zwischen ADR% und ATR%:
- ADR% ist auf die täglichen Preisbewegungen fokussiert und berücksichtigt keine Preislücken.
- ATR% berücksichtigt die Preislücken und vergleicht die aktuellen Preisfluktuationen mit den vorherigen Preisen. Dies gestaltet ATR% zu einem mehr kompletten Volatilitätsindikator.
Beide Indikatoren sind wichtig für Trader, weil sie mit ihnen die potenziellen Risiken und Preisbewegungen besser verstehen lernen können.