Auto-verankertes Volumenprofil

Definition

Der Indikator „Auto-verankertes Volumenprofil“ oder „Auto Anchored Volume Profile“ (AAVP) bestimmt automatisch die wichtigsten Preispunkte und Volumenniveaus nach dem aktuellen Chart-Zeitrahmen und berechnet dann ein Volumenprofil für diese Punkte. Auf diese Weise können Sie dann wichtige Support- und Widerstandslevel identifizieren, sowie auch Bereiche mit einer hohen Liquidität.

Hinweis: Sie können mehr über die gemeinsamen Eigenschaften von allen Volumenprofil-Indikatoren in dem Hilfe-Center-Artikel Volumenprofil-Indikatoren: Grundkonzepte erfahren. Der folgende Text beschreibt nur die Features dieses Indikators für das Volumenprofil.

Berechnung

Wenn wir das auto-verankerte Volumenprofil berechnen, dann sehen wir uns hierfür eine Liste von Zeitrahmen in einer Reihenfolge an, bis die Anzahl der Balken in dem Zeitintervall (für welches das VP berechnet wird) unter 5000 liegt. Die Zeitrahmenreihenfolge ist: 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D.

Hinweis: Auf Futures- und Spread-Charts werden die Volumenprofile nicht für Zeitrahmen mit weniger als 5000 Balken berechnet. Hierbei wird ein Zeitrahmen verwendet, der sich einen Schritt unter dem aktuellen befindet (basierend auf der oben angeführten Zeitrahmenliste). Die Ausnahme bilden hierbei alle Zeitrahmen auf Sekundenbasis, diese verwenden immer die 1S-Daten.

Schauen wir uns dies in dem folgenden Beispiel genauer an. Der AAVP-Indikator soll die Berechnung einmal pro Woche zurücksetzen, für ein Symbol, mit dem 24x7 gehandelt wird (nehmen wir für dieses Beispiel einmal an, dass es keine Handelslücken gibt und jede Minute jeder Woche einen Balken hat). 

1. Zuerst überprüft der Indikator den "1" Zeitrahmen, und stellt fest, dass der 1m Chart für dieses Symbol 7D * 1440m = 10080 Balken von 1m Daten hat, was über dem Limit von 5000 Balken liegt. Der Indikator wählt dann den nächsten Zeitrahmen in der Sequenz aus.
2. Nun macht der Indikator dasselbe mit dem "3" Zeitrahmen. Der 3m Chart für das Symbol hat 7D * (1440 / 3) = 3360 Balkendaten. Dies liegt nun unter dem Limit von 5000 Balken, also werden die 3m Balkendaten für die AAVP-Berechnung verwendet.

Eingaben

Verankerungsperiode

Die Verankerungsperiode bestimmt den Ankerpunkt für die Berechnung des Volumenprofils, d. h., wie oft das Volumenprofil neuberechnet werden wird und wo die Berechnung beginnen soll. Die erhältlichen Optionen sind:

 Auto – Der Startpunkt der Berechnung für das Volumenprofil ist abhängig von dem Chart-Zeitrahmen:

• "Sitzung" für alle Intraday-Zeitrahmen
• "Monat" für alle 1D-Zeitrahmen
• "Quartal" für alle Zeitrahmen zwischen 2D und 10D
• "Jahr" für alle Zeitrahmen zwischen 11D und 60D
• "Dekade" für alle Zeitrahmen über 61D

Höchstes Hoch – Das Volumenprofil beginnt auf dem Balken mit dem höchsten Hoch unter X Balken (X beträgt die eingestellte Länge).

Niedrigstes Tief – Das Volumenprofil beginnt auf dem Balken mit dem tiefsten Tief unter X Balken (X beträgt die eingestellte Länge).

Höchstes Volumen – Das Volumenprofil beginnt auf dem Balken mit dem höchsten Volumen unter X Balken (X beträgt die eingestellte Länge).

Sitzung – Das Volumenprofil beginnt am Anfang der letzten Tagessitzung.

Woche – Das Volumenprofil beginnt am Anfang der letzten Woche.

Monat – Das Volumenprofil beginnt am Anfang des letzten Monats.

Jahr - Das Volumenprofil beginnt am Anfang des letzten Jahres.

Quartal - Das Volumenprofil beginnt am Anfang des letzten Quartals (dreimonatiger Zeitraum: Jan. – Mär., Apr. – Jun., Jul. – Sep., Okt. – Dez.).

Dekade - Das Volumenprofil beginnt am Anfang des letzten Jahrzehnts.

Jahrhundert - Das Volumenprofil beginnt am Anfang des letzten Jahrhunderts.

Finanzbericht - Das Volumenprofil beginnt am Balken mit dem letzten Finanzbericht für das aktuelle Symbol.

Dividenden - Das Volumenprofil beginnt am Balken mit dem letzten Dividendenbericht für das aktuelle Symbol.

Splits - Das Volumenprofil beginnt am Balken mit dem letzten Split für das aktuelle Symbol.

Länge

Ein Fenster, in dem die Anzahl der Balken angeführt wird, welche der Indikator während der Suche nach dem Ankerpunkt analysieren wird. Dies wird nur für die Verankerungsperioden höchstes Hoch, niedrigstes Tief und höchstes Volumen verwendet. Zum Beispiel: Bei der Verankerungsperiode höchstes Hoch mit einer Länge von 100 wird der Indikator die letzten 100 Balken nach dem höchsten Hoch durchsuchen, um hier die Volumenprofilberechnung anzusetzen.

Zeilenlayout / Zeilengröße

Diese zwei Eingaben bestimmen, wie der Indikator berechnen wird, wie viele Zeilen jedes Histogramm enthalten wird.

Wenn „Zeilenlayout“ auf „Zeilenanzahl“ eingestellt ist, dann wird in „Zeilengröße“ die Gesamtanzahl der Zeilen im Histogramm eingestellt, und die Anzahl der Ticks pro Zeile wird automatisch berechnet, basierend auf der Formel: Ticks pro Zeile = (Histogramm oben – Histogramm unten) / Zeilenanzahl / Tick-Größe. Basierend auf der Histogrammspanne kann der Wert für „Ticks pro Zeile“ auf- oder abgerundet werden, und die Zeilengesamtanzahl kann das festgelegte Limit übersteigen. 

Sehen wir uns dies an dem Beispiel eines Symbols mit einer Tick-Größe von 0,01 an, mit einem Volumenprofil-Histogramm, welches eine Preisveränderung von 10 zu 11 umfasst – dies bringt die Tick-Gesamtanzahl auf 100. Wenn die „Zeilengröße“ auf 25 eingestellt ist, dann beträgt die Höhe einer Zeile (3 - 2) / 25 / 0,01 = 4 Ticks. Dieses Histogramm hat also 25 Zeilen, und jede Zeile umfasst 4 Ticks.

Wenn die Berechnung der Zeilenhöhe eine Gleitkommazahl zum Ergebnis hat, dann wird der Indikator die Berechnung für „Ticks pro Zeile“ auf- oder abrunden, um auf diese Weise eine ganze Zahl für den Höhenwert zu erhalten. Er kann hierfür auch zusätzliche Zeilen erstellen, um auf diese Weise sicherzustellen, dass alle Daten im Histogramm enthalten sind. Ob der Wert für „Ticks pro Zeile“ auf- oder abgerundet wird, ist abhängig davon, welches zum Ergebnis eine ganze Zahl von Zeilen erhalten wird, die näher an der Eingabe für die „Zeilengröße“ liegt.

Zum Beispiel: Wenn in dem Beispiel oben die „Zeilengröße“ auf 30 geändert wird, dann ist die initiale Zeilenhöhe (3 - 2) / 30 / 0,01 = 3,333 Ticks pro Zeile.

Wenn diese Zahl nun auf die nächste ganze Zahl abgerundet wird (3), dann enthält jede Zeile in dem Histogramm 3 Ticks pro Zeile. Dies hat zur Folge, dass die ersten 30 Zeilen nur 30 x 3 = 90 Ticks von den 100 Ticks enthalten werden, welche das Histogramm umfassen soll. Auf dieses Weise würden dann 10 Ticks nicht berücksichtigt werden, und für diese werden dann 4 zusätzliche Zeilen erstellt – die ersten drei mit einer Größe von 3 und die letzte Zeile mit einer Größe von 1 – dies erhöht die Zeilenanzahl dann auf 34.

Wenn die Zahl stattdessen aufgerundet wird, dann enthält jede Zeile im Histogramm 4 Ticks. In diesem Fall würden alle 100 Ticks in die 25 Zeilen passen und es würde keinen Restwert geben. Jedoch liegen die 34 Zeilen näher an dem eingestellten Wert von 30 für die „Zeilengröße“, und der Indikator verwendet dann 3 Ticks als die Zeilenhöhe. 

Wenn die Eingabe auf “Ticks pro Zeile” eingestellt ist, dann zeigt die Zeilengröße die Anzahl der Ticks für jede Zeile an (1 Tick ist die kleinstmögliche Preisbewegung eines Symbols. Zum Beispiel: für NASDAQ:AAPL ist 1 Tick 0,01 – weil die kleinstmögliche Preisbewegung hierbei 0,01 USD oder 1 Cent ist). Wenn dies auf 25 eingestellt wird, dann enthält jede Zeile eine Größe von 25 Ticks. In diesem Fall wird die Zeilenanzahl automatisch berechnet, und das Volumenprofil-Histogramm mit einer Preisspanne von 200 bis 300 für ein Symbol mit einem min. Tick von 0,01 wird (300 - 200) / 0,01 / 25 = 400 Zeilen pro Histogramm haben.

Volumen

Hier können Sie einstellen, ob das Gesamtvolumen für jede Zeile angezeigt werden soll (insgesamt), oder jede Zeile in Hoch/Tief (Hoch/Tief) aufgespalten werden soll, oder ob die Differenz angezeigt werden soll (Delta).

Wertebereich-Volumen

Hier können Sie einstellen, welcher Prozentsatz für alle Volumen der Handelssitzung als Wertebereich hervorgehoben werden soll.