Volatility Stop
Definition
„Volatility Stop“ ist ein technischer Indikator, der für die Platzierung von effektiven Stop Loss Ordern verwendet wird. Mithilfe dieses Indikators können Sie ein Gleichgewicht zwischen dem Profit von einem Handelsgeschäft und einer diesbezüglichen Risikokontrolle erstellen. Ein Stop Loss muss eng eingestellt werden, um effektiv das Risiko verwalten zu können, aber es muss auch genug Raum bieten, um dem Markt Spielraum zu lassen, damit ein Trader nicht zu früh aus seiner Position geworfen wird.
Berechnung
Bevor Sie den „Volatility Stop“ berechnen, ist es wichtig, dass Sie die drei Hauptkonzepte eines „Volatility Stop Loss“ verstehen: die Volatilitätsmessung, Mehrfachsicherheit und den Preisanker. Schauen wir uns diese Konzepte einmal genauer an:
Volatilitätsmessung – Der Trader muss zuerst bestimmen, wie er die Volatilität messen möchte. Dies kann unter Verwendung einer Standardabweichung getan werden.
Mehrfachsicherheit – Auf diese Weise kann ein Trader einen zusätzlichen Buffer einfügen, der eine gewisse Menge des Marktlärms herausfiltert. Die Mehrfachsicherheit kann auch signalisieren, wie aggressiv ein Trader mit der Platzierung seiner Stop Loss Order umgeht. Zum Beispiel: Die Mehrfachsicherheit kann als das Mehrfache von 3 eingestellt werden (unterliegt jedoch den Präferenzen des Traders). Eine niedrigere Mehrfachsicherheit gibt ein engeres Stop Loss, die Risikokontrolle wird den potenziellen Profiten vorgezogen. Eine höhere Einstellung gibt ein Stop Loss mit einem höheren Risikoniveau, aber mit mehr Spielraum für den Markt. Die Auswahl der Mehrfachsicherheit kann also als Anzeichen aufgefasst werden, was der Trader von den Marktentwicklungen erwartet.
Preisanker – Der verbliebene Wert, nachdem die Volatilitätsmessung und Mehrfachsicherheit abgezogen wurden. Dies entspricht Ihrer Stop Loss Distanz (mit einem Bezug auf den Preis). Zum Beispiel: Wenn Sie für die Volatilitätsmessung eine Standardabweichung von 7 verwenden und eine Mehrfachsicherheit von 3, dann wird dies 21 ergeben (7 x 3 = 21). Als Nächstes wählen Sie dann Ihren Preisanker aus. Zum Beispiel: der letzte Schließungspreis.
Die Preisanker werden meistens als die Hochs, Tiefs und Schließungspreise von Preisbalken angeführt. Des Weiteren kann auch ein gleitender Durchschnitt (MA) verwendet werden. Wenn Sie eine Long- oder Short-Position eröffnen, dann bietet ein Preisanker, der als das Hoch oder Tief eines Balkens eingestellt wurde, ein engeres Stop Loss. Und wenn Sie den Schließungspreis als Preisanker verwenden, dann können Sie ein glatteres Ergebnis erhalten.
Die Distanz des Stop Loss kann gemäß dem Preisanker ermittelt werden. Dies kann Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, wo Sie das Stop Loss ansetzen sollten. Dies ist abhängig von Ihrer Position (Long oder Short). Darauffolgend subtrahieren Sie das Ergebnis der Standardabweichung und der Mehrfachsicherheit von dem Preisanker.
Schlussfolgerungen
Es gibt verschiedene erhältliche Methoden für das „Volatility Stop Loss“, welche Ihnen dabei helfen können, ein Gleichgewicht zwischen Profit und Risikomanagement zu finden. Schauen wir uns ein paar genauer an, und welche Strategien man mit der Identifizierung der drei Schlüsselkomponenten dieses Indikators erstellen kann:
Bollinger-Bänder – Die Bollinger-Bänder beruhen auf einer Standardabweichung, die sowohl für die Berechnung und Ausführung verwendet wird. Dies macht diesen Indikator zu einem idealen Partner für den „Volatility Stop“. Das untere Band ist gut geeignet als ein Stop Loss für Long-Positionen (obwohl der Indikator nicht wirklich für diesen Zweck entwickelt wurde). Die Bänder breiten sich aus, wenn die Volatilität hoch ist. Aus diesem Grund sollten Sie mit den Projektionen des Indikators vorsichtig umgehen, insbesondere, wenn sich die Bänder von dem Preis wegbewegen.
Keltner-Bänder - Die Keltner-Bänder verhalten sich ähnlich zu den Bollinger-Bändern, verwenden jedoch ein „Average True Range“ (ATR) und keine Standardabweichung.
Was Sie beachten sollten
Das Stop Loss kann mit Preismustern verwaltet werden, beruht aber auch auf den Support- und Widerstandniveaus. Es können Fälle auftreten, bei denen Sie nicht eine angemessene Preisentwicklung für die Platzierung Ihrer Stop Loss Order finden können. Aus diesen Gründen ist es vielleicht am besten, wenn Sie Ihre Stop Loss Order basierend auf der Volatilität platzieren. Aus diesem Grund ist der „Volatility Stop“ auch ein so wichtiger Indikator. Die Methoden und Strategien, die Sie mit dem „Volatility Stop“ verwenden können, sind objektiv und einfach einzuprogrammieren, was sicherlich vorteilhaft für Trader ist, die eine algorithmische Analyse verwenden.
Was Sie auch berücksichtigen sollten, ist, dass Sie bei der Platzierung eines Stop Loss Vorsicht walten lassen sollten. Es handelt sich um eine Priorität bei der Verwendung dieses Indikators. Überlegen Sie es sich gut, wo Sie diese Order platzieren. Es handelt sich um eine Entscheidung von zentraler Bedeutung.
Limitierungen
Dieser Indikator enthält aber auch ein paar Nachteile. Einer dieser Nachteile ist, dass der Trader selbst die Parameter eingeben muss. Es gibt Standardeinstellungen, aber die Werte können gemäß den Nutzerbedürfnissen verändert werden.
Viele Nutzer dieses Indikators nehmen an, dass die aktuelle und zukünftige Marktvolatilität auf der vergangenen Volatilität beruht. Dies ist aber nicht immer der Fall. Vergangene Leistungen und Daten sind nicht immer ein zuverlässiges Indiz für zukünftige Marktentwicklungen.
Fazit
„Volatility Stop“ hilft bei der effektiven Platzierung von Stop Loss Ordern, um ein Gleichgewicht zwischen dem Profit und Risikomanagement zu erzielen. Die Stop Loss Platzierung ist eine wichtige Entscheidung und sollte nicht leichtfertig getroffen werden. Auf diese Weise minimieren Sie Ihr Handelsrisiko. Wenn Sie andere Indikatoren in Kombination mit dem „Volatility Stop“ verwenden, dann können Sie ein effektives Risikomanagement erstellen, welches immer noch viel Spielraum für Profite zulässt.