Fisher Transform

Definition

„Fisher Transform“ ist ein technischer Indikator, welcher den Preis in eine Gauß-Verteilung konvertiert und Signale erstellt, wenn die Preise eine erhebliche Bewegung aufweisen (mit einem Verweis auf die neuesten Preisdaten). Die Informationen, die von dem „Fisher Transform“ erhalten wurden, können bei der Identifizierung von Umkehrungen und großen Veränderungen in den Assetpreisen hilfreich sein. Dieser Indikator kann verwendet werden, um Trends zu bestimmen und wichtige Preisbewegungen innerhalb dieser Trends zu unterstreichen.

Geschichte 

„Fisher Transform“ wurde von J.F. Ehlers als Indikator für die technische Analyse entwickelt, der große Preisumkehrungen identifizieren soll.

Berechnung

Die Formel des „Fisher Transform“:

Fisher Transform = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

Begriffserklärung:

ln= natürlicher Logarithmus

X= Die Preistransformation von -1 zu 1

1. Wenn Sie den „Fisher Transform“ berechnen möchten, dann wählen Sie zuerst einen Rückblickzeitraum aus (z. B. 9 Perioden). Dies wird dann der Anzahl von Perioden entsprechen, auf die der Indikator angewendet wird.
2. Nachdem Sie die Anzahl der Perioden ausgewählt haben, konvertieren Sie die Preise in diesen Perioden zu Werten zwischen -1 und +1. Fügen Sie diese Werte anstelle von X in die Formel ein und berechnen Sie die Klammern in der Formel.
3. Multiplizieren Sie Ihr Ergebnis mit dem natürlichen Logarithmus.
4. Multiplizieren Sie dieses neue Ergebnis mit 0,5.
5. Wiederholen Sie das Berechnungsverfahren für den Abschluss jeder Periode und konvertieren Sie die neuesten Preise in Werte zwischen -1 und +1 (auf der Grundlage der neuesten Perioden). Das war es dann.
6. Abschließend subtrahieren/addieren Sie dann die berechneten Werte von/zu Ihrem vorher berechneten Wert. Und fertig.

Schlussfolgerungen

Die Umkehrpunkte werden mit der Verwendung des „Fisher Transform“ viel deutlicher dargestellt. Während manche Trader auf der Suche nach mehr dramatischen Informationen für Preisumkehrsignale sind, kann es trotzdem sehr nützlich sein, „Fisher Transform“ für Richtungsänderungen zu verwenden. „Fisher Transform“ wird üblicherweise auf Assetpreise angewandt, er kann aber auch auf andere Indikatoren angewendet werden.

Was Sie beachten sollten

Der „Fisher Transform“ ist ein technischer Indikator, welcher Preise in eine Gauß-Verteilung konvertiert. Dies umfasst oft Daten, die normalerweise nicht verteilt werden (Marktpreise). Auf diese Weise werden die Daten jedoch mehr uniform dargestellt, mit weniger extremen Veränderungen, so kann man dann leichter die echten Preisumkehrungen bestimmen.

Dieser technische Indikator kann als „grenzenlos“ beschrieben werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass in einer Langzeitanwendung Extreme auftreten können. Was genau ein Extrem darstellen würde, wird aus den Altdaten des Assets bestimmt, mit welchem zurzeit gearbeitet wird. Diese Werte unterscheiden sich von Asset zu Asset. Diesbezügliche Asset-Messungen sind wichtig, weil sie das Potenzial für Umkehrsignale enthalten, welche dann mit den Richtungsveränderungen des „Fisher Transform“ bestätigt oder widerlegt werden können.

Der „Fisher Transform“ enthält oft eine Signallinie. Es handelt sich hierbei im Grunde um den gleitenden Durchschnitt des „Fisher Transform“, und er bewegt sich langsamer, als die traditionelle Indikatorlinie. Er wird oft verwendet, wenn sich der „Fisher Transform“ über die „Trigger-Line“ bewegt.

Viele Trader verwenden den „Fisher Transform“ zusammen mit anderen Indikatoren, welche für die genaue Trendanalyse genutzt werden. Der Grund hierfür ist, dass der „Fisher Transform“ viele unterschiedliche Handelssignale aussendet, und nicht alle sind profitabel für den Trader. In der Kombination mit anderen Indikatoren können Trader ein genaueres Bild erhalten, und dann entsprechend diesem Wissen handeln.

Der „Fisher Transform“ sollte auf keinen Fall mit den „Bollinger-Bändern“ verwechselt werden. Sie sehen zwar unterschiedlich auf dem Chart aus, aber beide behandeln eine Verteilung von Assetpreisen, und können so oft miteinander verwechselt werden. Eine einfache Unterscheidungsmethode ist, dass der „Fisher Transform“ auf einem Chart als separater Indikator erscheint, während die „Bollinger-Bänder“ dem Preis überlagert werden.

Limitierungen

Der „Fisher Transform“ sendet oft viele unterschiedliche Handelssignale aus, was zu einer ziemlichen Überlastung führen kann, während der Indikator einfach nur versucht, Umkehrungen und extreme Preisveränderungen zu identifizieren. Dies kann sich als ziemliches Problem erweisen, und aus diesem Grund sollte dieser Indikator immer mit anderen verwendet werden.

Fazit

Der „Fisher Transform“ ist ein Indikator, der Preise in eine Gauß-Verteilung konvertiert und Trader auf Preisbewegungen und Trendveränderungen hinweist, indem die neuesten Preisdaten verwendet werden. Diese Informationen können Ihnen dabei helfen, zu bestimmen, ob Sie kaufen oder verkaufen sollten. „Fisher Transform“ funktioniert am besten in einer Kombination mit anderen Indikatoren für die Trendanalyse.