Stochastischer RSI (STOCH RSI)
Definition
Der stochastische RSI Indikator (Stoch RSI) ist im Grunde ein Indikator eines Indikators. Er wird in der technischen Analyse für eine stochastische Berechnung des RSI-Indikators verwendet. Er liefert eine Messung des RSI relativ zu seiner Hoch-/Tief-Reichweite für einen benutzerdefinierten Zeitraum. Der stochastische RSI ist ein Oszillator, der einen Wert zwischen 0 und 1 berechnet und diesen als Linie einzeichnet. Dieser Indikator findet hauptsächlich bei der Ermittlung von „überkauft“ und „überverkauft“ Bedingungen Verwendung.
Geschichte
Der stochastische RSI (Stoch RSI) wurde von Tushard Chande und Stanley Kroll entwickelt. Sie haben dann den Indikator der Öffentlichkeit in ihrem Buch aus 1994 „The New Technical Trader“ vorgestellt.
Berechnung
In dem folgenden Beispiel wird für den Stoch RSI die übliche 14-Periode verwendet.
Stoch RSI = (RSI – niedrigstes Tief RSI) / (Höchstes Hoch RSI – niedrigstes Tief RSI)
Hier sind ein paar approximative Benchmark-Level:
14 Tage Stoch RSI = 1 - wenn sich der RSI an seinem höchsten Hoch in 14 Tagen befindet.
14 Tage Stoch RSI = ,8 – wenn sich der RSI in der Nähe seines Hochs in seiner 14 Tage Hoch/Tief Reichweite befindet.
14 Tage Stoch RSI = ,5 – wenn sich der RSI in der Mitte seiner 14 Tage Hoch/Tief Reichweite befindet.
14 Tage Stoch RSI = ,2 – wenn sich der RSI in der Nähe seines Tiefs der 14 Tage Hoch/Tief Reichweite befindet.
14 Tage Stoch RSI = 0 – wenn sich der RSI an seinem niedrigsten Tief in 14 Tagen befindet.
Die Grundlagen
Der „Stoch RSI“ ist ein Indikator eines Indikators, was ihn weiter entfernt von dem Preis anlegt. Der RSI befindet sich einen Schritt von dem Preis entfernt und demzufolge befindet sich eine stochastische Berechnung des RSI zwei Schritte entfernt. Dies ist von Bedeutung, weil bei einem Indikator, der mehrere Schritte von dem eigentlichen Preis angelegt ist, es zu kurzen Abtrennungen zwischen dem Indikator und dem tatsächlichen Preis kommen kann. Die Hauptfunktion des „Stoch RSI“ ist jedoch die Identifizierung von Überschneidungen und „überkauft/überverkauft“ Bedingungen.
Was Sie beachten sollten
Überkauft/überverkauft
Die Bedingungen „überkauft“ und „überverkauft“ unterscheiden sich traditionell von dem RSI. Bei dem RSI werden diese Bedingungen üblicherweise zu 70 für „überkauft“ und 30 für „überverkauft“ eingestellt, und bei dem „Stoch RSI“ jeweils zu ,80 und ,20. Wenn Sie den „Stoch RSI“ verwenden, dann funktionieren diese Marktbedingungen am besten, wenn sie zusammen mit dem grundlegenden Trend genutzt werden.
Während eines Aufwärtstrends suchen Sie nach „überverkauft“ Bedingungen als Einstiegspunkt.
Während eines Abwärtstrends suchen Sie nach „überkauft“ Bedingungen als Einstiegspunkt.
Fazit
Bei der Nutzung des „Stoch RSI“ für technische Analysen ist Vorsicht geboten. Indem dem RSI eine stochastische Berechnung hinzugefügt wird, wird auch die Geschwindigkeit gesteigert. Dies kann sehr viel mehr Signale generieren, und demzufolge auch mehr schlechte als gute Signale. Der „Stoch RSI“ ist am effektivsten, wenn er zusammen mit anderen Tools und Indikatoren verwendet wird. Die Berücksichtigung von Trendlinien und grundlegenden Chartmustern kann bei der Identifizierung von großen, grundlegenden Trends helfen, um auf diese Weise die Präzision des „Stoch RSI“ zu steigern. Es ist eine schwerwiegende und potenziell gefährliche Entscheidung, den „Stoch RSI“ für Trades zu verwenden, die gegen den grundlegenden Trend angesetzt sind.
Eingaben
K
Der Zeitraum, der für die Berechnung von %K verwendet wird. Die Standardeinstellung ist 3.
D
% D = Die prozentuale Abweichung zwischen dem Preis und dem Durchschnitt des vorherigen Preises (das Momentum). Der Zeitraum, der für die Berechnung von %D verwendet wird. Die Standardeinstellung ist 3.
RSI-Länge
Der Zeitraum, der für die Berechnung des RSI verwendet wird.
Stochastische Länge
Der Zeitraum, der für die Berechnung der Stochastik verwendet wird.
RSI-Quelle
Hier können Sie bestimmen, welche Balkendaten für die Berechnung verwendet werden. Die Standardeinstellung ist Schließungspreis.
Stil
K
Hier können Sie die Sichtbarkeit des %K und einer Preislinie einstellen, die den aktuell tatsächlichen Wert von %K anzeigt. Sie können hier auch die Linienfarbe, Breite und den visuellen Stil für %K einstellen (Standardeinstellung: Linie).
D
Hier können Sie die Sichtbarkeit des %D und einer Preislinie einstellen, die den aktuell tatsächlichen Wert von %D anzeigt. Sie können hier auch die Linienfarbe, Breite und den visuellen Stil für %D einstellen (Standardeinstellung: Linie).
Oberes Band
Hier können Sie die Sichtbarkeit einer Linie einstellen, welche die Überkauft-Level anzeigt. Sie können hier auch die Linienwerte, Breite und visuellen Typ einstellen (Standardeinstellung: Bindestriche).
Unteres Band
Hier können Sie die Sichtbarkeit einer Linie einstellen, welche die Überverkauft-Level anzeigt. Sie können hier auch die Linienwerte, Breite und visuellen Typ einstellen (Standardeinstellung: Bindestriche).
Hintergrund
Hier können Sie die Sichtbarkeit der Hintergrundfarbe zwischen den Bändern einstellen. Sie können auch die Farbe und Opazität einstellen.
Präzision
Hier können Sie die Anzahl der Dezimalstellen einstellen, die in dem Indikatorwert vor einer Auf-/Abrundung angezeigt werden. Je höher diese Zahl ist, umso mehr Dezimalstellen werden in dem Indikatorwert dargestellt.