Stochastic (STOCH)

DEFINITION

Der Stochastik Oszillator (STOCH) ist ein Bereichsgebundener Indikator. Der Stochastik-Indikator wurde entwickelt, um die Position des Schlusskurses im Vergleich zum Hoch-/Tiefbereich über eine benutzerdefinierte Anzahl von Perioden anzuzeigen. Typischerweise wird der Stochastik Oszillator für drei Dinge verwendet: Identifizieren von überkauften und überverkauften Levels, Erkennen von Divergenzen und auch Identifizieren von Bull- und Bear-Setups oder Signalen. 

GESCHICHTE

Der Stochastik Oszillator (STOCH) wurde von George Lane in den 1950ern entwickelt. Lane glaubte, dass sein Indikator eine gute Möglichkeit sei, das Momentum zu messen, was wichtig ist, da Veränderungen im Momentum der Preisänderung vorausgehen. In einem Interview von 2007 wurde er mit den Worten zitiert: "Die Stochastik misst die Dynamik des Preises. Stellen Sie sich eine Rakete vor, die nach oben fliegt - bevor sie nach unten fliegen kann, muss sie langsamer werden. Das Momentum ändert die Richtung immer vor dem Preis.".

BERECHNUNG

Die Stochastik kann in zwei Linien aufgeteilt werden: %K und %D.

"%K ist der Prozentsatz des Schlusskurses (K) innerhalb der Preisspanne der Anzahl der in der Periode die zur Berechnung verwendet wird.''

%K = SMA(100 * (Aktueller Schlusskurs - Tiefstes Tief) / (Höchstes Hoch - Tiefstes Tief), smoothK)

"%D ist ein geglätteter Durchschnitt von %K, um Ausschläge zu minimieren und gleichzeitig im größeren Trend zu bleiben"
%D = SMA(%K, periodD)

Lowest Low = Der niedrigste Kurs, innerhalb der Anzahl für zurückliegenden Balken (periodK input)
Highest High = Der höchste Kurs, innerhalb der Anzahl für zurückliegenden Balken (periodK input)

DIE BASICS

Der Stochastik-Oszillator ist ein "Range-Gebundener" Oszillator, welcher aus zwei Linien besteht, die sich zwischen 0 und 100 bewegen. Die erste Linie (bekannt als %K) zeigt den aktuellen Schluss in Bezug auf die High/Low Range einer benutzerdefinierten Periode an. Die zweite Zeile (bekannt als %D) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt der %K-Zeile. Jetzt, wie bei den meisten Indikatoren, können alle in der Stochastik verwendeten Perioden benutzerdefiniert werden. Allerdings sind die gängigsten Optionen eine 14-Periode %K und eine 3-Periode SMA für %D.

Das grundlegende Verständnis ist, dass die Stochastik die Schlusskurse verwendet, um die Dynamik zu bestimmen. Wenn die Preise in der oberen Hälfte der High-/Low Range schließen, dann steigt der Stochasitc-Oszillator (%K) ebenfalls an und deutet auf eine zunehmende Dynamik oder zunehmenden Kauf- und Verkaufsdruck hin. Wenn die Preise in der unteren Hälfte der High-/Low Range schließen, sinkt %K, was auf eine schwächere Dynamik oder auf fallenden Kauf- und Verkaufsdruck hinweist.

WONACH ES ZU SCHAUEN GILT

Überkauft/Überverkauft

Wie bei jedem Range-Gebunden Indikator sind Überkaufte-/Überverkaufte- Bedingungen ein primäres Signal, welches durch den stochastischen Oszillator erzeugt wird. Die Standardgrenzwerte liegen bei 20 für überverkauft und 80 für überkauft. Dies sind typische Niveaus, die jedoch je nach dem zu handelnden Finanzinstrument nicht für alle Situationen geeignet sind. Das Finden der richtigen Level ist mit einigen Experimenten und historischen Analysen verbunden. Denken Sie daran, dass es in der Regel am besten ist, mit dem Trend zu handeln, wenn Sie Stochastic verwenden, um überkaufte/überverkaufte Levels zu identifizieren. Der Grund dafür ist, dass Überkauft nicht immer eine rückläufige Bewegung bedeutet, genau wie Überverkauft nicht immer eine bullische Bewegung bedeutet. Oftmals können überkaufte (überverkaufte) Konditionen ein Zeichen für einen sich verstärkenden Trend und nicht unbedingt eine bevorstehende Umkehrung sein.

Überkaufte Konditionen entstehen wenn der Stochastik Oszillator die obere Begrenzung überschreitet.

Überverkaufte Konditionen entstehen wenn der Stochastik Oszillator die untere Begrenzung überschreitet.

Divergenzen

Divergenzen entstehen wenn wenn sich der Kurs entgegen der Stochastik bewegt.

Eine Bullishe Divergenz liegt vor, wenn der Kurs ein tieferes Tief ausbildet, während die Stochastik ein höheres Tief zeichnet.

Eine Bearishe Divergenz liegt vor, wenn der Kurs ein höheres Hoch erzeugt, während die Stochastik ein tiefes hoch zeichnet.

Bullishe /Bearishe Setups

Bullishe /Bearishe Setups sind den Divergenzen recht ähnlich, jedoch stehen die beiden in Gegensatz zu einander.

Ein Bullishes Setup entsteht wenn der Kurs ein tieferes Hoch ausbildet, die Stochastik jedoch ein höheres Hoch abzeichnet. Das Setup resultiert dann in einem kurzen Ausbruch nach unten, welcher als Bullisher-Einstiegspunkt gewertet werden kann, bevor der Preis weiter steigt.

Ein Bearishes Setup entsteht, wenn der Kurs ein höheres Tief ausbildet, die Stochastik jedoch ein tieferes Tief abzeichnet. Das Setup resultiert dann in kurzen Ausbruch nach oben, welcher als Bearisher-Einstiegspunkt gewertet werden kann, bevor der Preis weiter fällt.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Stochastic Oszillator Indicator, ist ein klassisches Tool um Veränderungen im Momentum zu identifizieren. Er ist ein vielseitiger Indikator, der über eine Vielzahl von Zeiträumen (Tage, Wochen, Monate, Intraday) verwendet werden kann, was seine Beliebtheit erhöht. Wenn es um die Erzeugung von Signalen geht, kann der stochastische Oszillator tatsächlich Qualitätssignale erzeugen. Beachten Sie jedoch, dass es bei der Verwendung als Signalgenerator (insbesondere bei Divergenzen und Bull/Bear-Setups) am besten geeignet ist, wenn es im Einklang mit dem Trend eingesetzt wird. Der technische Analyst sollte sich der allgemeinen Marktentwicklung bewusst sein. Es wäre kein Fehler, die Stochastik zusammen mit anderen technischen Analysemethoden wie Trendlinien zur Bestätigung der Marktrichtung einzusetzen.

EINGABEN

K

Die Zeitliche Komponente die benutzt wird um die %K Linie zu berechnen. Sie entspricht der "periodK" im Abschnitt "BERECHNUNG".

D

Die zeitliche Komponente die genutzt wird um die %D Linie zu berechnen. Sie entspricht der "periodD" im Abschnitt "BERECHNUNG".

Glättung

Die Zeitliche Komponente die genutzt wird um %K zusätzlich zu glatten. Standardwert ist 3. Ein wert von 1 verhindert eine zusätzliche Glättung. Sie entspricht "smoothK" im Abschnitt "BERECHNUNG".

STIL

K

Bestimmt die Sichtbarkeit der %K Linie, sowie die Sichtbarkeit der Preislinie welche den aktuellen Wert von %K anzeigt. Bestimmt ausserdem die Farbe, Dicke sowie den Linienstil von %K.

D

Bestimmt die Sichtbarkeit der %D Linie, sowie die Sichtbarkeit der Preislinie welche den aktuellen Wert von %D anzeigt. Bestimmt ausserdem die Farbe, Dicke sowie den Linienstil von %D.

Oberes Band

Bestimmt die Sichtbarkeit der Linie, welche den überkauften Bereich anzeigt. Bestimmt ausserdem den Wert dieser Linie, sowie die Dicke und den Linienstil.

Unteres Band

Bestimmt die Sichtbarkeit der Linie, welche den überverkauften Bereich anzeigt. Bestimmt ausserdem den Wert dieser Linie, sowie die Dicke und den Linienstil.

Hintergrund

Bestimmt die Sichtbarkeit eines Hintergrunds innerhalb der Bänder. Bestimmt ausserdem die Farbe, sowie die Deckungskraft des Hintergrunds.

Präzision

Bestimmt die Anzahl an Dezimalstellen die genutzt werden um auf/ abzurunden. Je höher diese Nummer ist, desto mehr Dezimalstellen werden benutzt.