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Spread-Charts: Was Sie wissen müssen

INHALT:

 

Was sind Spread-Charts?

Spread-Charts bieten einen Vergleich zwischen Finanzinstrumenten und weiteren Variablen. Der Handel mit Spreads wird immer beliebter, da sie eine neue Perspektive für den Wert eines Finanzinstruments bieten und auch dazu beitragen, das Handelsrisiko zu mindern.

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Spread-Charts zu nutzen. Zu den populärsten Methoden gehören: Chart-Inversionen, Währungskonvertierungen, der Vergleich von Finanzinstrumenten und der Paarhandel.

 

Operatoren und Einrichtung

Wenn Sie Ihren eigenen Spread-Chart einrichten möchten:

  1. Geben Sie die erste Variable (Symbol, Nummer usw.) in die „Symbolsuche“ ein
  2. Geben Sie einen von vier Operatoren ein; (-) für Subtraktion, (+) für Addition, (*) für Multiplikation oder (/) für Division, gefolgt von einem Leerzeichen
  3. Geben Sie die zweite Variable in die Symbolsuche ein

 

Zum Beispiel: Die Eingabe von AAPL / XAUUSD erstellt einen Vergleich von Apple vs. Gold, indem die Apple-Preise durch die Gold-Preise geteilt werden.

 

Spreads für Intraday-Charts werden berechnet, indem die Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schließungspreise jedes 1-Minuten-Balkens zusammengenommen und dann in das gewählte Intervall kompiliert werden. Dieser Ansatz ist die einzige Methode, die zu korrekten Spread-Charts führt. Wir führen alle notwendigen Berechnungen auf unseren Servern durch und zeigen dann den fertigen Spread-Chart an.

 

 

 

! Hinweis: Ein einzelnes Spread kann nicht mehr als 10 einzigartige Symbole enthalten. 

 

 

Spread-Charts-Repainting

Bitte beachten Sie, dass Spread-Charts „repainted“ (übermalt) werden können. Der Grund hierfür ist, dass Echtzeit-Balken auf Tick-Daten beruhen, während historische Balken auf der Grundlage von Minuten-Daten erstellt werden.

Die Tick-Daten der Preisbewegungen innerhalb eines Balkens sind in historischen Balken nicht enthalten. Die Abfolge der Preisbewegungen innerhalb eines Balkens spielt eine entscheidende Rolle bei dem Aufbau von Spread-Balken in Echtzeit, daher können Echtzeit- und historische Daten in einem Spread-Chart unterschiedlich ausfallen.

Wenn Sie einen Chart aktualisieren, dann kann es vorkommen, dass die Balken nicht übereinstimmen und die Balken auf einem Spread-Chart können leicht anders aussehen. Dies hat eine Auswirkung auf die Alarme für Spread-Charts.

 

Geläufige Spread-Typen

 

Chart-Inversionen

Das Invertieren eines Charts ist eine gute Möglichkeit, die Korrelation zwischen zwei Instrumenten visuell darzustellen. Bei zwei Instrumenten mit sehr geringer Korrelation wird durch das Invertieren eines der Instrumente sichtbar, dass sie sich in dieselbe Richtung bewegen. 

 

Zum Beispiel eine Invertierung des EURUSD: 1/EURUSD

Währungskonvertierungen

Durch Multiplikation oder Division eines Instruments durch ein Währungspaar können Sie den Preis des Instruments in einer anderen Währung anzeigen.

Zum Beispiel, Best Buy in Euro angezeigt: BBY/EURUSD

Instrumentenvergleiche

Eine gängige Methode für die Spread-Nutzung ist die Teilung eines Instruments mit einem anderen. Dadurch erhalten Sie einen Spread-Wert, der wie ein einzelnes Instrument nachverfolgt werden kann.

Zum Beispiel, Apple vs. Gold: AAPL/XAUUSD

Arbitrage an der Börse

Spreads können auch verwendet werden, um den Preisunterschied zwischen demselben Instrument anzuzeigen, mit dem auf zwei Börsen gehandelt wird. Sie müssen das Symbol für eine Börse vom Symbol einer anderen Börse subtrahieren.

Zum Beispiel: BATS:META-NASDAQ:META

Krypto-Arbitrage

Mit der Popularität von Bitcoin ist nun auch die Krypto-Arbitrage immer beliebter.

Zum Beispiel: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

 

Paarhandel

Hierbei werden zwei separate Instrumente gleichzeitig als einzelnes Handelsgeschäft ausgeführt. Es handelt sich um eine beliebte Strategie für die Reduzierung des Handelsrisikos.

 

Die Idee ist, dass Sie zwei hoch korrelierte Symbole (oder zwei niedrig korrelierte Symbole) finden und eine Position in beiden Symbolen eingehen. Wenn das Paar hoch korreliert ist, dann sollten sie sich in dieselbe Richtung bewegen.

Typischerweise bietet sich eine Gelegenheit, wenn das Paarverhältnis einen Schwellenwert durchbricht, der eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen von ihrer durchschnittlichen Standardabweichung entfernt liegt. Sie würden dann für das Symbol, das sich unterdurchschnittlich entwickelt, eine Long-Position eingehen und für das Symbol, das sich überdurchschnittlich entwickelt, eine Short-Position eröffnen. 

Wenn sich das Paar wieder in Richtung seiner durchschnittlichen Abweichung bewegt, dann würden Sie beide Positionen schließen. 

Viele technische Analysten verwenden den Indikator „Bollinger-Bänder“, um Chancen für den Paarhandel zu erkennen. Wie im Beispiel unten, sind die Bollinger-Bänder so eingestellt, dass sie 2,2 Standardabweichungen vom Durchschnitt entfernt sind.

 

Was Sie bei dem Paarhandel berücksichtigen sollten:

  1. Der Paarhandel ist für eine Marktneutralität konzipiert: Aufgrund der gegensätzlichen Positionen spielt hierbei die allgemeine Marktrichtung keine Rolle. Man erzielt hierbei einen Gewinn aus der relativen Bewegung zwischen den Instrumenten, nicht aus dem Markttrend.
  2. Die Korrelation ist in Bewegung: Die Korrelationsspanne reicht von -1 bis 1. Hierbei ist 1 eine perfekte positive Korrelation. Der Paarhandel funktioniert jedoch auch mit einer negativen Korrelation. Hierbei können die Positionen in unterschiedliche Richtungen geöffnet werden, wenn sich die Instrumente näher als sonst befinden – hierbei wird dann eine Divergenz antizipiert.
  3. Positionsgröße: Vermeiden Sie, dieselbe Anzahl von Einheiten für beide Instrumente zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen einen gleichen Geldwert für beide Positionen. Wenn Sie dieselbe Anzahl von Aktien verwenden, aber die Instrumente haben unterschiedliche Preise, dann wird ein Instrument das Handelsgeschäft dominieren.


Im folgenden Beispiel werden Sie feststellen, dass die Verwendung der gleichen Anzahl von Aktien für beide Instrumente zu einem extrem unausgewogenen Trade in Bezug auf den Dollarwert führen wird.


Die Anzahl der Aktien sollte modifiziert werden, um die Dollarwerte so ähnlich wie möglich zu bekommen.

Korrelation zwischen Instrumenten: Dies ist der Schlüssel zum Erfolg bei dem Paarhandel. Die Korrelation verändert sich mit der Zeit – selbst im Laufe eines Trades – wir empfehlen also, sie immer genau mitzuverfolgen.

 

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