Envelope (ENV)

Definition

Moving Average Envelopes (ENV) sind ein Bandindikator. Der ENV zeigt ein oberes Band oberhalb einer Basislinie und ein unteres Band, unterhalb der Basislinie an. Die Basislinie ist ein gleitender Durchschnitt, entweder ein einfacher gleitender Durchschnitt oder ein exponentiell gleitender Durchschnitt. Die Bänder sind einen (vom User definierten) Prozentsatz von der Basislinie entfernt. Envelopes sind ein guter Indikator für die Trenderkennung sowie für die Identifizierung überkaufter und überverkaufter Konditionen.

Berechnung

Ein Moving Average Envelope (ENV) ist eigentlich ziemlich einfach zu berechnen. Für dieses Beispiel verwenden wir einen 20-Perioden-SMA mit 10% Envelopes:

Basis = 20 Perioden SMA

Oberes Band = 20 Perioden SMA + (20 Perioden SMA x 0.1)

Unteres Band = 20 Perioden SMA - (20 Perioden SMA x 0.1)

Die Basics

Die Moving Average Envelopes (ENV) sind ein Trendfolgeindikator. Da die gleitenden Durchschnitte hinter dem Preis zurückbleiben, werden auch die Bänder nachziehen. Dennoch sollten alle Preisbewegungen, die eine der beiden Kurven durchbrechen, nicht unbemerkt bleiben. Der ENV ist so konzipiert, dass der Großteil der Preisbewegungen innerhalb der Bänder stattfinden. Daher ist ein Ausbruch des Preises ein Zeichen von Stärke und kann auf eine signifikante Preisbewegung hinweisen. Beispielsweise kann in einem starken Trend (in beide Richtungen) ein Durchbruch über das obere Band hinaus, darauf hindeuten, dass sich der Aufwärtstrend verstärkt und fortsetzen wird. Ein weiteres Beispiel ist, dass während eines Seitwärtstrends ein Durchbruch durch das obere Bands einen überkauften Zustand signalisieren kann, der dazu führt, dass der Preis wieder in die Bänder zurückfällt.

Wie bei vielen Indikatoren besteht der Trick, ENV effizient und effektiv einzusetzen, darin, die richtigen Parameter zu verwenden. Dies ist der schwierige Teil. Dies geschieht meist durch Experimentieren und Erfahrung. Die historische Analyse kann dem technischen Analysten auch helfen, historische Niveaus für ein bestimmtes Wertpapier zu entdecken. Eine andere Technik besteht darin, mehrere Bänder des gleitenden Durchschnitts übereinander zu legen und die Bänder in unterschiedlichen Prozentsätzen voneinander weg zu setzen. Dies kann dem technischen Analysten zusätzliche Durchbrüche anzeigen, die er berücksichtigen sollte.

Worauf Sie achten sollten

Trend Bestätigung

Häufig ist während eines starken, klar definierten Trends ein Durchbruch in überkaufte oder überverkaufte Gebiete ein Zeichen der Stärke. Dies kann dazu genutzt werden, die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Trends zu bestätigen.

Während eines Aufwärtstrends kann ein Durchbruch oberhalb des oberen Bandes als ein Zeichen von Stärke angesehen werden, und der Aufwärtstrend wird sich wahrscheinlich fortsetzen.

Während eines Abwärtstrends kann ein Durchbruch durch das untere Band als ein Zeichen von Stärke angesehen werden, und der Abwärtstrend wird sich wahrscheinlich fortsetzen.

Überkauft und Überverkauft

Wenn ein Markt unruhig ist oder seitwärts gehandelt wird, können Moving Average Envelopes nützlich sein, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Diese Bedingungen können in der Regel zu Kurskorrekturen führen, wenn sich der Kurs wieder in Richtung des gleitenden Durchschnitts bewegt.

Zusammenfassung

Trotz einer sehr einfachen Prämisse können Moving Average Envelopes (ENV) tatsächlich recht effektiv sein. Die Fähigkeit, Trends sowie überkaufte und überverkaufte Konditionen zu erkennen, ist eine wertvolle Eigenschaft eines Indikators, die für technische Analysten sehr hilfreich sein kann. In Kombination mit zusätzlichen technischen Analyseinstrumenten wie Musteranalyse oder Momentum-Indikatoren kann der ENV zu einem integralen Bestandteil einer soliden Handelsstrategie werden.

Eingaben

Länge

Der Zeitraum, der für die Berechnung der MA, welcher die Basis des oberen und unteren Bandes bildet, verwendet werden soll (20 ist die Standardeinstellung).

Prozent

Der Prozentsatz, der auf die Bänder anzuwenden ist.

Quelle

Legt fest, welche Daten von jedem Balken in den Berechnungen verwendet werden. Schlusskurs ist die Standardeinstellung.

Exponential

Legt fest, ob ein einfacher oder exponentiell gleitender Durchschnitt als Basis verwendet wird.

STIL

Basis

Sie können sowohl die Sichtbarkeit der Basis als auch die Sichtbarkeit einer Preislinie, die den aktuellen Wert der Basis anzeigt, einstellen. Sie können auch die Farbe, Linienstärke und den Linienstil der Basis auswählen.

Oberes Band

Kann die Sichtbarkeit des oberen Bandes sowie die Sichtbarkeit einer Preislinie, die den aktuellen Wert des oberen Bandes anzeigt, umschalten. Sie können auch die Farbe, Linienstärke und den Linienstil des oberen Bandes auswählen.

Unteres Band

Kann die Sichtbarkeit des unteren Bandes sowie die Sichtbarkeit einer Preislinie, die den tatsächlichen aktuellen Wert des unteren Bandes anzeigt, umschalten. Sie können auch die Farbe, Linienstärke und den Linienstil des unteren Bandes auswählen.

Hintergrund

Schaltet die Sichtbarkeit einer Hintergrundfarbe innerhalb der Bänder ein und aus. Kann auch die Farbe selbst sowie die Deckkraft ändern.