Bollinger Bands %B (%B)
Definition
Bollinger Bands %B oder Prozentuale Bandbreite (%B) ist ein vom Standard-Bollinger-Bänder-Indikator (BB) abgeleiteter Indikator. Bollinger-Bänder sind ein Volatilitätsindikator, der ein Band von drei Linien erzeugt, die im Verhältnis zum Kurs eines Wertpapiers gezeichnet werden. Die mittlere Linie ist typischerweise ein einfacher gleitender 20-Tage-Durchschnitt. Die oberen und unteren Bänder sind typischerweise 2 Standardabweichungen über und unter dem SMA (Mittlere Linie). Der %B-Indikator quantifiziert oder zeigt an, wo sich der Kurs im Verhältnis zu den Bändern befindet. %B kann bei der Identifizierung von Trends und Handelssignalen nützlich sein.
Geschichte
Der Schöpfer der Bollinger Bänder (BB), John Bollinger, führte %B im Jahr 2010 fast 3 Jahrzehnte nach der Einführung seiner Bollinger Bänder ein.
Berechnung
%B = (Aktueller Kurs - Untere Linie) / (Obere Linie - Untere Linie)Die Basics
Es geht um das Verhältnis zwischen Preis und dem Oberen- und Unteren Band. Es gibt sechs grundlegende Beziehungen, die sich quantifizieren lassen.
In absteigender Folge vom Oberen Band:
- %B über 1 = Kurs ist über dem oberen Band
- %B gleich 1 = Kurs ist am oberen Band
- %B über .50 = Kurs ist über der Mittellinie
- %B unter .50 = Kurs ist unter der Mittellinie
- %B gleich 0 = Kurs ist am unteren Band
- %B unter 0 = Kurs ist unter dem unteren Band
Im Allgemeinen sind .80 und .20 ebenfalls relevante Ebenen.
- %B über .80 = Kurs nähert sich dem oberen Band
- %B unter .20 = Kurs nähert sich dem unteren Band
%B geht über eine bloße Sichtkontrolle des Preises im Verhältnis zu seiner Lage innerhalb der Bollinger Bänder (BB) hinaus. Es ist eine Möglichkeit, den genauen Ort zu bestimmen und dem technischen Analysten einen genauen Wert zu liefern.
Wonach man schauen sollte
Überkauft/Überverkauft
Normalerweise ist es am besten, nach Handelssignalen Ausschau zu halten, die vom %B während starker bzw. klar definierter Auf- oder Abwärtstrends erzeugt werden. "Walking the Bands" ist eine Situation, in der der Kurs während eines starken Auf- oder Abwärtstrends häufig das obere Band (in einem Aufwärtstrend) oder das untere Bandes (in einem Abwärtstrend) durchbricht. Wenn der Kurs "Walking the Bands" ist, sind diese Durchbrüche keine eigentlichen Umkehrsignale. Der Preis kann sich zwar tatsächlich etwas umkehren, aber er dreht sich oft noch einmal um und nimmt den allgemeinen Trend wieder auf.
Zu erkennen, wann ein Durchbruch eine tatsächliche Trendwende bedeutet, kann ein schwieriger Ereignispunkt sein. Dies geschieht meist durch historische technische Analyse und Forschung. Allerdings ist es etwas einfacher, %B zu verwenden, um Handelssignale aufgrund von überkauften/überverkauften Bedingungen zu identifizieren und gleichzeitig innerhalb des Gesamttrends zu bleiben.
Beachten Sie im folgendne Chart:
- Der generelle Trend ist aufwärts.
- Der %B bewegt sich mehrere Male oberhalb von 1. Dies zeigt das der Preis das obere Band durchstoßen hat.
- Es gibt tatsächlich einige leichte Umkehrungen, wo der Kurs zurück zum SMA (Mittellinie) lief und der %B zur 0,5 tendierte.
- Nichtsdestotrotz bricht der %B nicht unter die 0. Der Kurs steigt wieder und der Trend geht weiter.
Trading Signale können nach den selben Prinzipien gefunden werden. Möchglichkeiten mit dem Trend zu Traden, können sich zeigen wenn der Kurs das gegenüberliegenede Band durchstößt.
Beachten Sie im folgendne Chart:
- Der generelle Trend ist aufwärts.
- Der %B bricht mehrere Male durch die 0.
- Diese Durchbrüche bieten Kaufmöglichkeiten.
Beachten Sie im folgendne Chart:
- Der generelle Trend ist abwärts.
- Der %B bricht mehrere Male durch die 1.
- Diese Durchbrüche bieten Verkaufsmöglichkeiten.
Zusammenfassung
Was den Bollinger Bänder %B nützlich macht, ist dass er einen sehr beliebten, bekannten Indikator (Bollinger Bänder (BB)) nimmt und dessen Fokus verengt. Anstatt sich auf das Aussehen der Kurse in Bezug auf die Bänder zu verlassen, können technische Analysten exakte Werte verwenden, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können. %B ist am wertvollsten während eines klar definierten Trends. Während eines wohldefinierten Trends werden Brüche über 1 und unter 0 viel bedeutender. Daher sollte %B in Verbindung mit zusätzlichen Indikatoren oder technischen Analysemethoden verwendet werden, um die Trendrichtung zu bestätigen.
Eingaben
Länge
Der Zeitraum der für die Berechnung des SMA, welcher die Basis für das obere und untere Band bildet, verwendet wird. 20 Tage ist die Standardeinstellung.
Quelle
Legt fest, welche Daten von jedem Balken in den Berechnungen verwendet werden. Schlusskurs ist die Standardeinstellung.
StdDev
Die Anzahl der Standardabweichungen, weg vom der SMA, die das obere und untere Band aufweisen sollte. 2 ist die Standardeinstellung.
Stil
BB %B
Kann die Sichtbarkeit des Bollinger Bänder %B sowie die Sichtbarkeit der Kurslinie, welche den tatsächlichen aktuellen Wert der Bollinger Bänder %B anzeigt, einstellen. Kann auch die Farbe, Linienstärke und den visuellen Typ der Bollinger-Bänder %B-Linie auswählen (Linie ist die Standardeinstellung).
Überkauft
Kann die Sichtbarkeit der Linie, welche überkaufte Niveaus anzeigt, einstellen. Sie können auch den Linien-Wert, die Linienstärke, den Wert und den visuellen Typ der Linie auswählen (Striche sind die Standardeinstellung).
Überverkauft
Kann die Sichtbarkeit der Linie, welche überverkaufte Ebenen anzeigt, einstellen. Kann auch den Linie-Wert, die Liniendicke, den Wert und den visuellen Typ der Linie auswählen (Striche sind die Standardeinstellung).
Präzision
Legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die auf dem Wert des Indikators vor dem Aufrunden verbleiben sollen. Je höher diese Zahl ist, desto mehr Dezimalstellen hat der Indikatorwert.