OPEN-SOURCE SCRIPT
D-VaR position sizing
Aktualisiert
The D-VaR position sizing method was created by David Varadi. It's based on the concept of Value at Risk (VaR) - a widely used measure of the risk of loss in a portfolio based on the statistical analysis of historical price trends and volatilities. You can set the Percent Risk between 1 (lower) and 1.5 (higher); as well as, cap the % of Equity used in the position. The indicator plots the % of equity recommended based on the parameters you set.
Versionshinweise
Fixed error in percentile_rank formula where it was not accounting for rolling returns. Added a cap of 200% of max equity to position size to limit plot size run-up and reduce exposure to large DVAR calculation when tail-size is extremely small number (i.e. 0.0001, etc.).Open-source Skript
Ganz im Sinne von TradingView hat dieser Autor sein/ihr Script als Open-Source veröffentlicht. Auf diese Weise können nun das Script auch andere Trader verstehen und prüfen. Vielen Dank an den Autor! Sie können das Script kostenlos verwenden. Die Nutzung dieses Codes in einer Veröffentlichung wird in unseren Hausregeln reguliert. Sie können es als Favoriten auswählen, um es in einem Chart zu verwenden.
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