PROTECTED SOURCE SCRIPT
FRACTAL-LAB
Advanced fractal analysis suite for detecting market memory and deviations from random walk behavior.
Features:
Hurst Exponent proxy via variance scaling with dynamic confidence intervals
DFA-Lite (two-scale Detrended Fluctuation Analysis)
Lo-MacKinlay Variance Ratio test
Volatility memory analysis on |returns|
Quality scoring system (A-F grades)
Regime classification: Persistent / Random Walk / Anti-Persistent
Interpretation:
H > 0.55 → Trending behavior (momentum)
H ≈ 0.50 → Random walk (no predictability)
H < 0.45 → Mean-reverting behavior
Important:
Screening tool only — validate results in Python/R
Does not test for short-range dependence (Lo, 1991)
Recommended sample size: N ≥ 300 bars
NOT a trading system — for research and education only
References: Hurst (1951), Lo & MacKinlay (1988), Peng et al. (1994)
Features:
Hurst Exponent proxy via variance scaling with dynamic confidence intervals
DFA-Lite (two-scale Detrended Fluctuation Analysis)
Lo-MacKinlay Variance Ratio test
Volatility memory analysis on |returns|
Quality scoring system (A-F grades)
Regime classification: Persistent / Random Walk / Anti-Persistent
Interpretation:
H > 0.55 → Trending behavior (momentum)
H ≈ 0.50 → Random walk (no predictability)
H < 0.45 → Mean-reverting behavior
Important:
Screening tool only — validate results in Python/R
Does not test for short-range dependence (Lo, 1991)
Recommended sample size: N ≥ 300 bars
NOT a trading system — for research and education only
References: Hurst (1951), Lo & MacKinlay (1988), Peng et al. (1994)
Geschütztes Skript
Dieses Script ist als Closed-Source veröffentlicht. Sie können es kostenlos und ohne Einschränkungen verwenden – erfahren Sie hier mehr.
Institutional-grade diagnostics: GARCH, HMM Regimes, Cointegration, Microstructure, Fractal Analysis | Research only
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.
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