Aggregated VWAP by Vibie
What it does
This indicator calculates the Volume Weighted Average Price (VWAP) and its standard deviation bands, aggregated across multiple exchanges. It can plot either continuous bands or fixed VWAP levels for each period (daily, weekly, monthly, etc.).
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How it works
1. VWAP Calculation
• VWAP = cumulative sum(price × volume) ÷ cumulative sum(volume).
• Resets each new anchor period (daily, weekly, monthly, quarterly, yearly).
2. Aggregation Across Exchanges
• VWAP can be averaged across Binance, Bybit, Coinbase.
• Provides a fairer view of market-wide pricing.
3. Standard Deviation Bands
• Calculates statistical deviations around VWAP.
• Plots ±1σ, ±2σ, ±3σ, ±4σ bands.
• Highlights overextended moves relative to fair value.
4. Two Display Modes
• Bands Mode: continuous VWAP + deviation bands.
• Lines Mode: discrete VWAP + bands for each completed period.
• Example labels: pWeek VAL, dWeek VAL, pMonth VWAP.
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Why it’s useful
• VWAP is a benchmark used by institutions to measure fair price.
• Acts as dynamic support/resistance.
• Deviation bands help identify statistical extremes.
• Previous period VWAP levels are strong reference zones for trading.
Skript nur auf Einladung
Ausschließlich Nutzer mit einer Erlaubnis des Autors können Zugriff auf dieses Script erhalten. Sie müssen diese Genehmigung bei dem Autor beantragen. Dies umfasst üblicherweise auch eine Zahlung. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann sehen Sie sich unten die Anweisungen des Autors an oder kontaktieren Sie ivek direkt.
TradingView empfiehlt NICHT, für die Nutzung eines Scripts zu bezahlen, wenn Sie den Autor nicht als vertrauenswürdig halten und verstehen, wie das Script funktioniert. Sie können außerdem auch kostenlose Open-Source-Alternativen in unseren Community-Scripts finden.
Hinweise des Autors
Haftungsausschluss
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