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Die besten und profitabelsten Trading Strategien
In dieser Reihe werde ich einige der profitabelsten Handelsstrategien vorstellen.
Heutiges Thema: „Systematisch News handeln“
Im Newshandel gibt es zahlreiche profitable Handelsstrategien die an stark beachteten Events wie Zinsentscheidungen, Arbeitsmarktdaten, Rohölllagerbestandsdaten usw. arbeiten.
Diesmal möchte ich jedoch eine etwas aussergewöhnliche Strategie auf Einzeltitel vorstellen.
Handelsidee:
Quartalsergebnisse handeln mit Knock-Out Zertifikaten.
Vorgehen:
Ich suche mir ein Bündel an Unternehmen, die bei Ihren Quartalsergebnissen mit hoher Wahrscheinlichkeit abliefern werden. (im aktuellen Chart als Beispiel Apple)
Vor Veröfftentlichung der Quartalsergebnisse suche ich ein geeignetes Zertifikat mit maximaler Hebelwirkung. ( Hebel 50 bis 100 )
Die erwartete Rendite in % sollte grösser sein als der Abstand in % zum Knock-Out.
Das Knock-Out Zertifikat hat den grossen Vorteil, dass der maximale Verlust vor dem Trade klar festgelegt werden kann. Anders als wenn ich direkt in die Aktie investiere oder das ganze über den Future oder CFD`s umsetze. Da die Quartalsergebnisse entweder vor Börseneröffnung oder nach Börsenschluss kommuniziert werden besteht hier ein nicht fix kalkulierbares GAP Risiko.
Der „magische“ Effekt dieser Strategie ist dem CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) zu verdanken. Ein Verlusttrade hat ein maximales Risiko von 100%. Ein Gewinntrade jedoch hat nach oben unbegrenztes Potential und kann mehrere 100% betragen.
Umsetzung:
- Das Chancen-Risiko Verhältnis wird pro Trade festgelegt. (erwartete Rendite in % soll grösser sein als Stop Loss)
- fixer Einsatz je Trade (z.B. 600 €)
- Kauf kurz vor Bekanntgabe, Verkauf direkt nach Bekanntgabe (Entscheid aufgrund Berechnung aus 12`000 Trades)
So könnten die Kennzahlen aussehen:
Anzahl festgelegte Unternehmen: 50
Anzahl Events pro Jahr: 200 ( 4x im Jahr Quartalsergebnisse)
Anzahl Trades: 200
Trefferquote: 50 %
Verlusttrade: > 2% durchschnittlich
Gewinner-Trade: 3 % durchschnittlich
Einsatz pro Trade: 600 €
Durchschnittlicher Gewinn pro Trade: 150 €
Gewinn pro Jahr Brutto: 30`000 €
Bei der Selektion der Unternehmen werden Auswertungen zuverschiedenen Punkten gemacht. Z.B. Robustheit der Ergebnisse im vrgl. Zu den Analystenschätzungen, durchschnittliche Tagesschwankung der Aktie, Verhalten der Aktie nach Quartalsergebnissen usw.
Aufgrund dieser statistischen Auswertungen wird ein entsprechendes Produkt (Zertifikat) ausgewählt welches einen bestimmten Abstand vom Knock-Out Level zum aktuellen Kurs aufweist. Dieser Abstand bewegt sich jedoch immer im Rahmen der oben genannten Kennzahlen ( ca. 50% Leverage) Einem volatilen Titel muss man z.B. Ein bisschen mehr Spielraum geben, dafür ist die mögliche Bewegung in die gewünschte Richtung auch entsprechend grösser.
Im Rechenbeispiel wird eher defensiv gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die hälfte der Trades mit einem Totalverlust endet. (nur 50% Trefferquote) In der Praxis beträgt die Trefferquote eher 60%, was das Ergebnis nochmals verbessert. In dieser Rechnung sind auch die Trades enthalten die funktioniert hätten, jedoch aufgrund des hohen Hebels unglücklich ausgestoppt wurden ( nachbörslicher resp. vorbörslicher Spike )
Das ganze könnte natürlich auch auf der Short Seite ausgewertet und entsprechend umgesetzt werden. Auch hier gäbe es Titel die häufig nicht abliefern.
Vorteile der Strategie:
- attraktives Chance-Risiko Verhältnis
- klar begründbar weshalb die Strategie funktioniert
- statistischer Backtest untermauert Funktionalität der Strategie und gibt dem Trader Sicherheit in der Umsetzung
- klare definierbare Regeln (erleichtert die Umsetzung)
- Klar kalkulierbares Risiko durch das Knock-Out Zertifikat (Risko of Ruin kann ausgeschlossen werden, ruhig schlafen und keine Angst vor Nachschusspflicht o.Ä.)
- feine Stückelung möglich bei Zertifikaten
Nachteile der Strategie:
- Initialaufwand bis man seine Strategiekennziffern festgelegt hat
- z.T. findet man nicht sofort ein passenden Produkt ( hohe Spreads ) und wird nicht immer ideal ausgeführt
Fazit:
Diese Strategie ist ideal für Zertifikate-Trader, welche gerne systematisch handeln. Trader können unter Voraussetzung von diszipliniertem Handel mit dieser Strategie sehr attraktive Renditen erzielen.
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Privat-Investor
Disclaimer:
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren regelmäßig selbst investiert. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen.
Risikohinweis:
Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar .
Wertpapiere können einer hohen Volatilität unterliegen.
Diese kann in einzelnen Fällen zum totalen Verlust des eingesetzten Geldes oder auch zu erheblichen Verlusten führen.
Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.
Ergänzend weise ich darauf hin, dass ich persönlich Positionen in den jeweiligen Gattungen halte und auch jederzeit auflösen kann.
