Auf geht's

Ipda

ES1!/SPX/SPY Daily/Weekly Bias-Analyse für den 22.04.2024Guten Morgen zusammen, wie in der gestrigen Kaffeerunde erwähnt, sehe ich je nach Earnings-Ergebnisse in dieser Woche noch ein wenig mehr Downside, aber durch den grossen Drop auf das Long-Put-Level des JP Morgan Collars + .618 Retracement haben wir da etwas Kauflaune und "Buying the Dip" Spielchen am Laufen. Ich wäre unterhalb 5050 aktuell etwas vorsichtig mit Shorts - kann mir einen Re-Test des Equilbriums im aktuellen Long-Leg vorstellen - bei super Ergebnissen am Mittwoch/Donnerstag auch nochmal 100 Punkte höher auf das Equilibrium des Short-Legs - ultimativ sollten wir aber auch wegen der saisonalen Tendenz êher Richtung 4880 tauchen, die Liquidität des dort liegenden IPDA-40 holen und vl. die dicke offene Fair Value Gap seit Januar zumindest zum Teil zu füllen. Das wäre dann auch ein ordentliches Retracement des Bullen-Legs wie man im Chart sehen kann, und sollte dann erst einmal für alle passen. Das muss alles natürlich nicht gleich passieren - die Schwächeperiode kann bis Mitte/Ende Mai andauern.. daher nicht blind alles shorten sondern sich die Preisgestaltung anhand dieser Level mal anschauen. Viele Grüsse, Khan
CME_MINI:MES1!Short
von KhanPhelan
Ausblick 28.09.2023 mit Fokus NQ_F/NDX/QQQ - Khans HandelskontorHallo zusammen, wir haben gestern die grosse Weekly Fair value Gap und damit den 60d IPDA-Lookback angeknackst und arbeiten uns seitdem darüber an verschiedenen Volumen-POI und dem Weekly VWAP ab. FALLS die Zahlen in wenigen Minuten bullisch ausfallen, kann ich mir gut einen Re-TEst der FVG als Manipulations-Phase der Po3 vorstellen und dann eine Distribution hin zum Value Area Low vom September.. ich würde nicht vor 15:30 was anfassen - und wir haben heute auch noch den JPM-Roll also aufpasseb. Ich setze heute aus da ich den nächsten Eval-Account bis auf 24$ voll habe - und das muss ich nun nicht an so nem News-Tag machen ;) VG, Khan
CME_MINI:MNQZ2023
von KhanPhelan
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Big Short @ Sojabohnen ?Aktuell braut sich im Markt einiges zusammen. Die Nachfrage nach Rohstoffen, Deflation/Inflation, die „Experten“ sind sich nicht ganz einig. Aber das ist auch schwer, wenn man immer mit hohen Wahrscheinlichkeiten etwas bestimmen möchte und dann doch das Unwahrscheinliche eintritt. Jedenfalls sitzen uns viele fundamentale Dinge krass im Nacken, sodass unsere Zukunft alles wird, nur nicht langweilig. Die Rohstoffmärkte sind sehr stark fundamental, weil der Kram halt wirklich gebraucht wird und „Echt“ ist. Eigentlich ist es schon böse Rohstoffe zu handeln, aber die Märkte machen wenigstens Sinn. Es gibt viele (mir eingeschlossen), die hier sehr stark auf steigende Kurse in der Zukunft wetten, allerdings fehlt mir hier noch ein schöner Discount für das amerikanische Volk, damit sich EvilCorp nochmal richtig schön eindecken kann, nachdem die Welt die Premium-Preise genossen hat. Klingt hart, soll nicht politisch etc. gemeint sein, sondern ist einfach nur mein Mindset, dass mich zu solchen Trading-Ideen führt. Der schwächste Part ist immer, immer, immer der Mensch. Angst und Gier. Riskanter Trade, mit knackigem SL und mehreren Versuchen. Optionen sind hier natürlich auch eine gute Wahl, wahrscheinlich sogar die bessere… Wir haben hier eine schöne Divergenz im Volumen. Der Preis steigt, das Volumen (Aktivität) bestätigt das nicht. Die großen Jungs von EvilCorp haben vllt. kein Bock auf steigende Kurse. Die 30yr seasonal Tendencies von Soybeans stehen im Juli auch auf Big Short Modus. Der Dxy aber auch, aber es würde dieses Jahr eigentlich gut ins Bild passen, das der Dollar das Gegenteil tut. Der CRB Index ist wie die meisten Rohstoffe in einem ziemlich steilen Trend und könnte daher eine kleine Korrektur durchaus vertragen. Der Dollar, der aktuell eher schwach gesehen wird (seasonal tendencies), könnte hier nochmal ordentlich aufdrehen und das Sentiment bissel aufmischen. Eigentlich ist es egal, ob die Lows oder Highs erreicht werden. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt. Die Trading-Idee ist durchaus riskant, aber geil. Vor allem wenns klappt. Wir haben hier einiges auf unserer Seite.
CBOT:ZS1!Short
von HanDollarian
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Chaos Theory / Noise / StructureEigentlich sollte hier ein mega langer Text stehen. Problem ist, dass der Text tatsächlich zu lange und zu viel gefährliches Halbwissen enthalten würde. Zudem würde dies vllt. sogar den Eindruck vermitteln, dass ich auch nur den blassesten Dunst davon hätte. Deshalb soll dies einfach ein farbenfrohes Schaubild sein. Ich möchte hier nur einige meiner Gedanken und Ansätze grob skizzieren. Inspirationsquelle für dieses Schaubild ist der mittlerweile verstorbene Benoit Mandelbrot. Er hat in den 80ern die fraktale Geometrie zum Leben erweckt und die Mathematik revolutioniert. In einem seiner Werke geht es um Noise. Noise ist vielen ein Begriff, doch was bedeutet Noise eigentlich? Es hat viele Bedeutungen und man findet massig Informationen dazu im Internet... Kurz und knapp bedeutet es zufälliges Rauschen ohne Struktur. Quasi ein zufälliges Chartbild ohne Sinn und Verstand. Traden in kleinen Timeframes wird auch Noise-Trading genannt. Wer scalpt und Intraday unterwegs ist, wird dadurch zum Noise-Trader. Doch es gibt viele schlaue Köpfe da draußen, die diese Noise auseinandergenommen und offengelegt haben, dass es scheinbar doch keine Noise ist. Die Chaos Theory mit seiner fraktalen Natur hinterlässt keine Noise, sondern eine klare Struktur. Mandelbrot hat das Chaos in 3 Stufen eingeteilt Slow/Mild/Wild. Ich hab mit den Tools von TV versucht diese halbwegs darzustellen, sodass es (hoffentlich) Sinn ergibt. Wenn wir diese 3 Modis auf den Chart übertragen, kann man diese 3 Verhaltensformen auch auf gewisse Zeiten/Phasen im Trading anwenden. High Impact News-Events, Corona, Präsidentschaftswahlen etc. gelten als sehr volatile Zeiten zu denen "wild" ziemlich gut passt. "Mild" ist somit das normal und "Slow" ist tote Hose. Man könnte es auch auf AMD , Akkumulation(Slow)>Manipulation(Wild)>Distribution(Mild) anwenden. Das ist das tolle an diesen universellen und versatilen Konzepten und Theorien. Wenn wir diese 3 Stufen haben und dazu eine Trendstärke (zB Vwap Deviation Bands), Direction (+/-) und einen Stochastischen Prozess (Mixer) hinzufügen, der sich zB an Multi-Timeframe OHLC Parameter bedient, können wir ein "totally Random Chart" erzeugen. Mit diesen Parametern haben wir im Vorfeld eine tolles Spektrum an möglichen Preisbewegungen. Mich fasziniert es jeden Tag erneut, wie easy es am Tagesende aussieht, wie präzise die Struktur ist und das es doch so verdammt schwer ist. Ob nun Nachfrage und Angebot die Preisdynamik steuert oder ob es höhere Mächte gibt, dass muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn man davon ausgeht, dass der Preis gesteuert wird, denken vllt. manche, dass man jede Bewegung vorhersehen kann. Wir werden es wohl nie erfahren. Doch ich glaube eher, dass die ganzen Algos mittlerweile ein Eigenleben kreiert haben und das es verschiedene Instanzen gibt. Und irgendwo steht vllt auch ein buntes Schaltpult bei der FED, auf denen Slow, Mild & Wild steht. Wie auch immer... Ich habe es jetzt am Bitcoin wieder gespürt. Nur weil es zB sein kann, dass Bitcoin die 100k macht, ist und bleibt es Ungewiss, wie der Preis dort hin gelangt. Hinterher, ungeachtet von Zeit und Raum, ist es sonnenklar: "Ich hätte einfach nur hodln müssen". Um den Beitrag noch ein wenig abzurunden... Auf Grund der schier grenzenlosen Fantasy der Märkte, wird man quasi dazu genötigt, Experte in einem Style/Pattern/Setup etc. zu werden. Wenn man kein System hat, dann ist man lost und handelt Noise. Dieser Beitrag hat hoffentlich viele Fragen erzeugt, nach deren Antwort man nun suchen kann.
von HanDollarian
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Algoland Vol.2 :: Dekonstruierte PräzisionHier war ich mir anfangs erst nicht sicher in was für eine Kategorie ich das packen soll, aber ich denke in der Algo-Series passt es ganz gut. Heute gab es ...pünktlich zur US Session... einen gewaltigen Move der viele verschiedene Gründe haben kann. Einige davon wollte ich hier sichtbar machen. Es könnte sich einfach um massive Take Profits handeln, einen positiven Feedback Loop diverser Algos die sich gegenseitig einfach angestachelt haben oder vllt. musste einfach mal der Markt bissel bereinigt und nebenbei massive Order von institutionellen gefüllt werden. Was ich aber mit diesem Beispiel visuell sichtbar machen wollte ist die extreme Präzision der Algo-Bots. Um der Sache einen Rahmen und einige Parameter zur Darstellung zu geben habe ich natürlich vom Markt generierte Daten verwendet. Problem an der Beschreibung dieses Beitrags ist, dass man hierüber stundenlang reden kann. Man muss den Kram einfach selbst erforschen und auf Expedition gehen. Klar war der Move heute nicht angenehm, aber im Nachhinein ist es einfach wunderschön konstruiert. Die Algos sind einfach nur genial, Love geht raus an die Quants. Man beachte hier : pünktlich zur US Session, massiver Downmove und komplette Korrektur innerhalb kürzester Zeit ...wie als wär nix gewesen... Wenn jetzt irgend ein großer Institutioneller Käufer kommt und eine massive Buy-Order hat die möglichst zügig ausgeführt werden soll und man die Macht bzw. Einfluss hat den Markt einfach mal 7k droppen zu lassen um dann diese massive Order einzuspielen... genial. Wie auch immer, genial und wunderschön ist es allemal. Man könnte jetzt zu jedem folgenden Bild noch eine schöne Beschreibung machen, doch Bilder müssen langen. Es dauert nämlich extrem lange diese ganzen Beiträge vorzubereiten und irgendwann ist auch mal gut.
B
von HanDollarian
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