Попробуем продать недельный стренгл в опционах на фьючерс на 30 летние американские облигации.
При цене 158 20/32 наши страйки 161 и 155 это 1,8 и 1,5 стандартных отклонения (SD)
По текущим ценам за такой стренгл нам дадут 8 пунктов (3 колы и 5 путы) или 125$
Если остаемся в диапазоне до конца сессии 29 нобяря - вся премия наша.
Закрываемся по стопу при заходе в деньги на пол фигуры.
При цене 158 20/32 наши страйки 161 и 155 это 1,8 и 1,5 стандартных отклонения (SD)
По текущим ценам за такой стренгл нам дадут 8 пунктов (3 колы и 5 путы) или 125$
Если остаемся в диапазоне до конца сессии 29 нобяря - вся премия наша.
Закрываемся по стопу при заходе в деньги на пол фигуры.