Gold закрытие опционного месяца.
Aktualisiert
Всем привет!
Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах.
Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть.
По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта.
Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС.
Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий.
Отменой сценария будет является уход цены выше 2528.
Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
Вчера вечером произошло вливание колл опционов по контрактам на текущий месяц и следующий. Примерно в равных пропорциях, в значительных количествах.
Есть большая вероятность что прошла перекладка риск-позиций с одного(OGU) опционного контракта на другой(OGV). Учитывая данный фактор, плюс фактор того что мы тут зашли за счёт доп. ликвидности, внизу осталась много ликвидности которую было бы неплохо закрыть.
По целям избираем цену MAX PAIN по контракту OGU с экспирацией 27 числа текущего месяца и доход до нее как раз до закрытия контракта.
Новостной фон для волатильного похода так же присутствует, нонки + протоколы ФОМС.
Остается довериться совокупности факторов и поставить на данный сценарий.
Отменой сценария будет является уход цены выше 2528.
Это всё не отменяет текущей тенденции и лонг направления в будущем. Падать должны в рамках коррекции.
Anmerkung
3:45 по CT прошли сделки CS на block trade с целями как раз на возможность падения вплоть до 2365Anmerkung
из плохих новостей, те сделки CALL что я вчера описывал и на чём был построен анализ начала падения вышли с рынка за вчера.Anmerkung
Продолжаем далее, вижу что примерный совокупный объем новых сделок , точнее конструкций из CS плюс PS сделок появились за вчера день. Логический можно сделать вывод о том, что кто то манипулирует рынком для достижения определенного результата на рынке. Осталось посчитать места рисков и входить в сделку.Anmerkung
цена 2492.60, закрепление под ней даст продолжение шорт, всё что выше ушло пока спекулятивный вынос будем считать.
За вчера появились сильные колл спред сделки на контракте с ближайшей экспирацией как раз 27 числа. Место риска у них 2492.60. Наблюдаем за этой зоной.
Anmerkung
у спекулятивного выноса так же есть место риска 2502.50, реакция на это место и возможность войти там, но это более рискованное место, но с большим коэффициентом риски прибыли.Anmerkung
Вышедшие колл спред позиции находятся глубоко в деньгах и на опционном контракте с близкой датой экспирации, случай интересный для изучения, наблюдаем за реакцией рынка.Anmerkung
Я сам вижу это как поглощение покупок ритейла которые так же появлялись на падении цены , заворачивание этих покупок под эту конструкцию для последующего продолжения падения.Anmerkung
Сегодня практический весь день идут продажи от ритейла, это и вызывало лонг.
В течении дня сидел продавал от 2515 , так как там сидело место риска для недельных пут спред опционов, которые и служили как предмет поглощения всех продажных позиций. Эти пут спред опционы выходят на недельном контракте с экспирацией 30-го числа этого месяца, как раз всё укладывается в логику что после закрытия рисков по месячному контракту 27 числа этого месяца , до 30 числа мы мы успеем закрыть риски и по этим страховкам на недельных контрактах.
Anmerkung
Если открыть доску опционов за сегодня можно увидеть самую крупную позицию за сегодня и это пут спред недельного контракта OG5Q4 2430/2420 PS
, где 2420 проданная часть пута, то есть покупка по рынку, цена 2420 на момент появления сделки составляла 2.2 и если с места появления сделки 2493.50 протянуть вверх 22п, то мы попадаем на цену 2515 от которой можно увидеть множественные отбития и уход в шорт от этих мест.
Anmerkung
За пятницу случился выход по колл спред позициям на объёмах, остались только пут спред позиции как ои так и объемы Anmerkung
На цене 2515 более не продаю Anmerkung
Мах пейн на таких данных нереализуют похоже, рост открытого интереса на фьючерсах, рост позиций по продажам среди ритейлаAnmerkung
Пробуют закрепиться под 2515, пробую продать с коротким стопомAnmerkung
по ритейлу пошли покупки и закрытие продаж, хороший признак для шортаAnmerkung
по опционам так же появились в 19:16 пут сделки с максимальным объёмом за день. При вышеописанных условиях когда ритейл покупает могут разыграть по пут опционам волатильную часть и увести цену в шорт , при чем волатильно.Trade ist aktiv
буду удерживать продажи не локально если пойдут.Anmerkung
2523 ещё продалAnmerkung
Присутсвует ещё проданные колы с купленным фьючерсом , места риска ложатся как раз 2523Anmerkung
цели похода по идее по стрелке красной)Anmerkung
В целом по шортам и цели до экспирации уже не успеем дойти, сделки закрыл, сейчас идут вливы колл спред позиций и то, что вносят сейчас с ценой 110-120 возможно являеться не походом а закрытием рисков для последующего продолжения... Anmerkung
Вся проблема в том, что ожидание этого шорта может тебя разорить , если своевременно на локальных целях не закрывать позиций хотя бы часть.Trade wurde manuell geschlossen
Все закрыл, суммарно по сделкам на опционах опять лонг сценарий рисуютAnmerkung
У себя на телеграмм канале опубликовал описание с картинками по ситуации за сегодня день Anmerkung
Ситуация на сегодня, рынок форсит лонг, а цена идёт закрывать риски в сторону шорта... хотя на таких сделках должен был бы запуститься лонг уже.. тут похоже что в этот раз колл сделки не дадут лонг развития, вошёл в продажи, есть шансы что пойдут реализовывать накопленные уже давно шорт позиции....Anmerkung
Появились свежие колл спред сделки с дальними экспирациями и они после того как рынок уже постоял в коридоре должны были бы вызвать лонг развитие, а тут до сих пор занимаются чисткой уходом цены в шорт. Что то с лонгом не так, не та ликвидность набрана в коридоре что бы нести цену в лонг...Trade ist aktiv
2514 продал, стоп за макс дняTrade geschlossen: Stop wurde erreicht
В общем ошибся в анализе, при перенасыщенном рынка колами лучше не заниматься продажами...Anmerkung
на рынке что то случилось похоже... какие то жесткие покупки пошли... Anmerkung
Интересное наблюдение, за вчера если посмотреть на доску опционов можно увидеть крупные сделки за день конструкции SYN , купленный кол+ проданный пут на той же цене+ проданный фьючерс.
Теперь по результатам в итоговых данных за вчера сидит в части открытого интереса очищенный кол частично, и полный по всем частям проданный пут.
То есть, у нас идёт явное закрытие рисков по части купленного кола и на будущее оставляют проданный пут, а это шорт по рынку... Значит шорт и является основным сценарием... Вошёл ещё раз в продажи, буду пробовать поймать этот шорт, сейчас цена как раз произвела чистку ещё раз, итоги выйдут завтра но думаю уже почистили оставшуюся часть по колам...
Anmerkung
целью для похода будет цена 2444 - это у нас Straddle Price для текущего опционного месячного контракта.Anmerkung
В телеграмм канале показал в картинках доску опционов итоговый результат по максимальным сделкам дняAnmerkung
Пока идет тряска, но она в рамках сценария , держим позиции, шорт еще дадут.
По ситуации сеглдня , очень насыщенный день и для практики очень полезный день, ситуация что сейчас разворачивается очень интересная, вечером или завтра постараюсь на основе сегодня дня сделать пост.
Anmerkung
Как наверх добрались иституционалы начали скупать... Сейчас сильные покупки проходят, на данной теме продавать опасно, пришлось покинуть продажи, на таких данных с рынка сидеть желания нет. Anmerkung
посмотрел данные итоговые в целом не вижу продолжения в лонг, а вот шорт сходить бы ещё стоило много рисков висит внизу, буду продавать.Anmerkung
в общем по стопу закрыло, рынок пустой, просто таскают цену...Anmerkung
Произошло продажа волатильности, вернул шортAnmerkung
собственно взрыв цены был вызван именно имAnmerkung
2508 ещё продал в 18:48, появился пут крупныйAnmerkung
OGN5 vol 2,000 price 2.20 strike P1850.00 time 10:38 CTAnmerkung
Вы наверно спросите почему обычный голый пут дает такой результат.
Все дело в том, что данный пут сам по себе ничего не несёт , но.
На протяжении всего роста в течении недели , если следить за ценой и выходящими данными можно увидеть что похожие путы появлялись на протяжении всего роста и давали непременно поддержку для роста цены. Именно за свет них производился рост золота.
Этот рост я изначально вообще не ожидал и механизм осуществления вызывал неопределенность и необычность исполнения поначалу вызывали непонимание. Изучая данные удалось увидеть что данные путы в отчётах оставались чистыми , хотя это не является нормальным поведением рынка . Это все наталкивало на мысли что рост этот является искуственным и путы эти служат поддержкой для роста , следовательно этим путём в будущем должны были дать реализацию .
И сегодня начали выходить на опционах конструкции которые обычно появляются на разворотах рынка , изначально они сильно уронили волатильность , после цена взорвалась и как только цену подготовились к падению появился тот самый пут который ранее все время давал рост цены и тут стало понятно что это старт для начала реализации вывода этих накопленных путов в прибыль.
Anmerkung
Так же вчера состоялся описанный в другой идее шорт сквиз. Который так же дал отдал шорт позы в нужные руки. И сегодня на рынке был целый день штиль. Совокупность всех этих факторов дали понять что именно сегодня будут реализовывать Anmerkung
Набрали лонговой ликвидности много, нужно было бы её разгрузить сходив в лонг, но выходит 01:05:39 PM Gold Option
OGZ5 2,250 60.40 C3100.00
сильные колл позиции , об которые оборачивают набранную ликвидность, что бы не вести цену для покрытия лонговой ликвидности , а продолжить шорт здесь и сейчас
Anmerkung
21:05 по мск появились эти колы, взаимодействие с рынком когда ритейл закрывает продажи и открывает покупки, по логике цена должна при таком сценарии идти в лонг, но появившиеся колл позиции меняют всё и покрывают риски для того что бы цена смогла продолжить падение.Anmerkung
цель 2485Anmerkung
По поводу целей ожидаю продолжения падения, 2485 не цель.Anmerkung
По колл опционам в объёмах за вчера товарищи вышли, итоговый результат на графике, уход цены в лонг, правда перед этим закрыли место рисков и ушли, пришлось закрыть шорт Anmerkung
Сейчас на рынке сильных данных нет. Опять на полупустом рынке цену в Лонг ведутAnmerkung
В общем буду ждать пока не определятся, сейчас искусственно толкают цену вверх, для чего это делают пока непонятно.Anmerkung
Думал продавать тут с коротким стопом так как тут присутствуют RR конструкции которые позволяют при их присутствии заходить с коротким стопом, но рост параметра волатильности указывает на то, что идёт удвоение позиций, а судя по месту тут скорее усредняются продавцы... в целом тут по всей видимости зажали... и будет вынос оных в сторону лонга, поэтому считаю что лонг с коротким стопом здесь наиболее рекомендуемая позиция...Anmerkung
Это вполневерятно место зарождения лонга, в общем купил тут , по цене 2513.60Anmerkung
Раз уж выдался случай расскажу немного про RR конструкции , что она из себя представляет , это сочетание купленного кола + проданный пут.
Обычно используется в двух сценариях, первый это когда нужно рынок нужно толкнуть против сценария , например щел рост , вышли RR и цена ушла в шорт , но временно , сбегать за определенными целями локальными и прочее .
Второй наиболее частый это когда рынку не хватает силы что бы уйти в определённом направлении , закидывают эти конструкции и они обеспечивают продолжение движения без отката. Какой из сценариев используется в данный момент времени возможно определить уже по другим рыночным параметрам, это неоправданные сделки , только для поддержки цены.
Anmerkung
В общем подумал над своими же доводами и определениями и в текущей ситуации кострукции RR уже захеджены, идут с проданным фьючом и первичная реакция шорт на их выход является истиной, поэтому решил всё таки продавать по рынку так же с коротким стопоом.Anmerkung
то есть, если конструкция захеджена для чего вообще было давать шорт после её выхода. цена должна была бы продолжить рост на готовой для использования конструкции. примерно такие мысли ....Anmerkung
В общем был не прав , закрыл шорт по итогу по стопу .Anmerkung
Опять пут этот вышеописанный появился который ранее позволял разгонять цену, захожу в шорт с коротким стопом 17:27Anmerkung
вынесли, перезашёл 18:18, сегодня среда, закрытие дня будет определять и возможно получится безоткатный день, так как идёт кратный сред за перенос через день.Anmerkung
опять стопик, похоже всё таки по структуре лонг буду развивать под путаAnmerkung
пробую покупать там же с коротким стопомAnmerkung
В общем лонг всё, волатильность опять начала падать, продаю 20:15Anmerkung
В общем, цену пытаются толкнуть в лонг, но спроса нет... Похоже всё, будет разворот...Anmerkung
В общем по результатам , путы используются как поглощерие для закрывшихся шорт позиций и новых покупок. В прошлый раз по путу дали максимум в рамках рисков 20п , в этот раз ликвидности оказалось меньше , цена сразу в лонг развернулась . Жду дальнейшего развития в лонг, по структуре в лонг, но свершу цену тоже непохватывают.. Судя по всему идет фаза накопления пока что ..Anmerkung
Смущает одно, если вчера было поглощение , то пут должны были почистить, а у нас и пут полный в объёмах и ОИ и открытый интерес на фьючерсах повысился.... и цена с утра в лонг ушла , хотя должны были бы в шорт сходить что бы пут почистить...Anmerkung
Всё это указывает на мысли что лонг нарисован искусственно... Anmerkung
на этих мыслях продолжу ловить шорт с короким стопом, продал сейчас 10:41, место хорошееAnmerkung
открытый интерес на фьючерсах указывает на то, что смогли вчера кого то убедить открыть новые позиции, а на них можно будет уже проехаться в нужно направлении.Anmerkung
В общем опять вынесли, на этом все, буду ждать более понятный рынок...
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.