Volumenprofil-Indikatoren: Grundkonzepte

Definition

Das Volumenprofil ist eine fortschrittliche Chart-Studie, welche die Handelsaktivitäten über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmten Kursniveaus anzeigt. Die Studie (unter Berücksichtigung von benutzerdefinierten Parametern wie Anzahl der Zeilen und Zeitraum) stellt ein Histogramm auf dem Chart dar, das dominante und/oder signifikante Kursniveaus auf der Grundlage des Volumens aufzeigen soll. Im Wesentlichen nimmt Volume Profile das Gesamtvolumen, das während des angegebenen Zeitraums zu einem bestimmten Kursniveau gehandelt wurde, und teilt das Gesamtvolumen entweder in Kauf- oder Verkaufsvolumen auf und macht diese Information dann für den Händler leicht sichtbar.

Sie können die folgenden Volumenprofiltypen verwenden:

Grundkonzepte

Berechnungsalgorithmus

Die Volumenprofil-Indikatoren werden mit den Daten für dasselbe Symbol zu niedrigeren Zeitrahmen berechnet. Zum Beispiel: Wenn wir das Volumenprofil für eine tägliche Sitzung berechnen möchten, dann laden wir alle 1m-Balken, die in dieser Tagessitzung gehandelt wurden, dann analysieren wird die gehandelten Kursniveaus und in welche Richtung sich der Preis bewegt hat – Wenn der Balken über oder gleichwertig zu dem Eröffnungspreis geschlossen wurde, dann gilt dies als ein Aufwärtsbalken, und wenn nicht, dann handelt es sich um einen Abwärtsbalken. Nach der Analyse werden diese Daten dem

Volumenprofil-Histogramm hinzugefügt.

Die grundlegende Logik für die Auswahl der niedrigeren Zeitrahmen, die für die Berechnung berücksichtigt werden sollen, unterscheiden sich je nach Indikator.

Volumen in Berechnungen

Das Volumenprofil verwendet die folgenden Volumentypen:

Handelsvolumen – für Aktien
Tick-Volumen* - für Indizes/Forex und Krypto-CFDs
Basis- oder Kursvolumen – für Krypto

* Tick-Volumen steht für die Anzahl der Kursaktualisierungen.

Wir verwenden Aufwärts-/Abwärtsvolumen anstelle von Kauf-/Verkaufsvolumen und berechnen das VP gemäß der Preisrichtung innerhalb der Balken: Wenn der Schließungspreis >= Eröffnungspreis ist, dann ist es ein Aufwärtsvolumen. Wenn der Schließungspreis < Eröffnungspreis ist, dann ist es ein Abwärtsvolumen.

Wichtige Niveaus

Point of Control (POC) – Das Kursniveau des Zeitraums mit dem höchsten gehandelten Volumen.
Profile High – Das höchste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Profile Low – Das niedrigste erreichte Kursniveau während des angegebenen Zeitraums.
Value Area (VA) – Der Bereich der Kursniveaus, in dem ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens während des Zeitraums gehandelt wurde. In der Regel wird dieser Prozentsatz auf 70 % festgelegt, doch liegt dies im Ermessen des Traders.
Value Area High (VAH) – Das höchste Kursniveau innerhalb der Value-Area.
Value Area Low (VAL)– Das niedrigste Kursniveau innerhalb der Value-Area.

Berechnung des Value Area (VA)

Ermitteln Sie das gesamte im Profil gehandelte Volumen (Summe der Käufe und Verkäufe).
Nehmen Sie die Anzahl der gesamten Käufe und Verkäufe und multiplizieren Sie sie mit 0,7, um zu ermitteln, welche Zahl 70 Prozent der gesamten Käufe und Verkäufe entspricht. (70 % ist ein typisches Beispiel, aber der Trader kann jeden beliebigen Prozentsatz verwenden).
Beginnen Sie mit dem POC (die Zeile im Profil mit dem größten Gesamtvolumen) und notieren Sie die Zahl des Gesamtvolumens. Der POC wird die erste Profilzeile sein, die dem Wertebereich hinzugefügt wird.
Schauen Sie sich nun die beiden Zeilen oberhalb des POC an (den ursprünglichen Wertebereich) und addieren Sie das Gesamtvolumen beider Zeilen.
Schauen Sie sich jetzt die beiden Zeilen unter dem POC (den Anfangswertebereich) an und addieren Sie das Gesamtvolumen beider Zeilen.
Ermitteln Sie, welche der Gesamtvolumenzahlen größer ist und addieren Sie sie zu der in Schritt 3 ermittelten Gesamtvolumenzahl des POC.
Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 und fügen Sie die größere der beiden Zahlen zur Value-Area hinzu.
Wenn das Gesamtvolumen Ihres Wertebereichs mit der in Schritt 2 ermittelten Zahl übereinstimmt oder diese leicht übersteigt, ist die Value-Area bestimmt.
Die höchste Zeile innerhalb des Wertebereichs ist Ihr Wertebereich Hoch (VAH) und die niedrigste Zeile innerhalb des Wertebereichs ist Ihr Wertebereich niedrig (VAL).

Berechnung auf atypischen Charts (Heikin Ashi, Renko, usw.)

Wenn Sie auf diesen Charts Indikatoren für das Volumenprofil verwenden, dann sollten Sie unbedingt berücksichtigen, dass die Daten auf diesen Charts synthetisch sind (d. h., sie stellen keinen tatsächlichen Preis dar). Dies hat natürlich eine Auswirkung auf die Volumendaten. Zum Beispiel: Eine einzige tägliche Kerze mit einem Schließungspreis über dem Eröffnungspreis kann zu N werden und Renko-Ziegel mit einem sequenziellen Aufstieg trennen, und das Tagesvolumen für diese Kerze wird dann mit N geteilt und der erhaltene Wert wird jedem Ziegel in der Sequenz hinzugerechnet. Wenn Sie dies nicht berücksichtigen, dann kann es zu ungenauen Prognosen führen, welche eine negative Auswirkung auf Ihre Handelsstrategien ausüben werden.

Stil

Volumen-Profil

Schaltet die Sichtbarkeit des Indikators um.

Werte

Hier können Sie einstellen, ob die nummerischen Werte auf dem Volumenhistogramm angezeigt werden sollen (und die Textfarbe verändern). Was diese Werte darstellen, ist abhängig von den Volumeneingaben im Eingaben-Tab für den Indikator: bei "Insgesamt" wird das Gesamtvolumen für die Zeile angezeigt, "Aufwärts/Abwärts" zeigt das Aufwärts- und Abwärtsvolumen in einer Sequenz und "Delta" zeigt nur das Delta an, d. h., die Differenz zwischen dem Aufwärts- und Abwärtsvolumen für das Niveau.

Breite (% des Felds)

Hier können Sie die Zeilenbreite im Histogramm verändern. Die längste Zeile wird gemäß dieser Einstellung skaliert, und alle weiteren Zeilen basieren dann auf dieser Skalierung. Zum Beispiel: Wenn der Indikator 3 Zeilen mit einem Volumen von 20K, 40K und 100K anzeigt und die Breite auf 40 eingestellt ist, dann wird die 100K Zeile um 40 % der Histogrammbreite erweitert, 40K wird um 40 % von 40 % erweitert (16 % insgesamt) und 20K wird um 20 % von 40 % erweitert (8 % insgesamt).

Platzierung

Platzieren Sie die Zeilen entweder links oder rechts.

Volumen oben

Legt die Farbe sowie die Opazität für das Aufwärtsvolumen (Käufe) fest.

Abwärts-Volumen

Legt die Farbe sowie die Opazität für das Abwärts-Volumen (Verkäufe) fest.

Wertebereich oben

Legt die Farbe sowie die Opazität für den Wertebereich oben fest.

Wertebereich unten

Legt die Farbe sowie die Opazität für den Wertebereich unten fest.

VAH

Schaltet die Sichtbarkeit des Wertebereichs oben um.

VAL

Schaltet die Sichtbarkeit des Wertebereichs unten um.

POC

Schaltet die Sichtbarkeit des Kontrollpunkts ein und aus.

Entwickelnder POC

Schaltet die Sichtbarkeit des sich entwickelnden Point of Control ein und zeigt Ihnen, wie sich der POC verändert hat, als der Markt aktiv war.

Entwickelnder VA

Schaltet die Sichtbarkeit des Wertentwicklungsbereichs ein und zeigt Ihnen, wie sich der Wertentwicklungsbereich verändert hat, als der Markt aktiv war.

Histogrammfeld (nicht für das Volumenprofil „Sichtbarer Bereich“ erhältlich)

Hier können Sie die Hintergrundfarbe und die Opazität des Volumenprofilbereichs einstellen.

Worauf Sie achten sollten:

Support- und Widerstandsniveaus

Die meisten Trader verwenden das Volumenprofil in erster Linie, um grundlegende Support- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei der Verwendung des Volumenprofils als Identifikator für Support- und Widerstandsniveaus um eine reaktive Methode handelt. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu proaktiven Methoden (wie z. B. Trendlinien und gleitende Durchschnitte), die auf aktuellen Kursbewegungen und Analysen zur Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen beruhen, reaktive Methoden auf vergangenen Kursbewegungen und dem Verhalten des Volumens basieren. Reaktive Methoden können nützlich sein, wenn es darum geht, Kursniveaus, die der Markt bereits besucht hat, eine Bedeutung zu verleihen. Die grundlegende technische Analyse hat gezeigt, dass ein Supportniveau ein Kursniveau ist, das einen Kurs auf seinem Weg nach unten unterstützt, und ein Widerstandsniveau ein Kursniveau, das dem Kurs auf seinem Weg nach oben Widerstand entgegensetzt. Daraus kann geschlossen werden, dass ein Kursniveau nahe der Unterseite des Profils, das in Bezug auf das Volumen die Kaufseite stark begünstigt, ein guter Hinweis auf ein Supportniveau ist. Das Gegenteil ist ebenfalls der Fall. Ein Kursniveau in der Nähe des oberen Teils des Profils, bei dem das Volumen auf der Verkaufsseite stark überwiegt, ist ein gutes Indiz für ein Widerstandsniveau.

Volume Nodes

High Volume Nodes (HVN) Knotenpunkte mit hohem Volumen (High Volume Nodes, HVN) sind Spitzen im Volumen bei oder um ein Preisniveau. HVN können als Indikator für eine Konsolidierungsphase angesehen werden. In der Regel ist sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite viel los und der Markt bleibt im Vergleich zu anderen Niveaus im Profil sehr lange auf diesem Kursniveau. Dies kann auf einen "fairen Wertebereich" für den Vermögenswert hindeuten. Wenn sich der Kurs einem früheren HVN (oder Fair-Value-Bereich) nähert, ist eine anhaltende Seitwärtsbewegung zu erwarten. Es ist weniger wahrscheinlich, dass der Markt diesen Preis sofort durchbricht.

Low Volume Nodes (LVN) sind das Gegenteil davon. Es handelt sich um Täler (oder signifikante Rückgänge) des Volumens auf oder um ein Preisniveau. Low Volume Nodes sind in der Regel das Ergebnis einer Ausbruchsrallye oder eines Zusammenbruchs. Während einer Rallye oder eines Zusammenbruchs kommt es in der Regel zu einem anfänglichen Volumenanstieg und dann zu einem deutlichen Rückgang. Der Rückgang kann auf einen "unfairen Wertebereich" für den Vermögenswert hindeuten. Wenn sich der Kurs einem früheren LVN (oder unfairen Wertebereich) nähert, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sich der Markt durch dieses Kursniveau erholt oder von ihm abprallt. Da dieser Bereich als unfairer Wert angesehen wird, hält sich der Markt im Vergleich zu anderen Niveaus im Profil nicht so lange dort auf.

Beispiel-Strategie

Wie bei den meisten anderen Tools oder Studien, gibt es auch für das Volumenprofil eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt viele Handelsstrategien, die das Volume Profile als Schlüsselkomponente verwenden. Im Folgenden finden Sie die Grundlagen einer solchen Strategie, die auf dem Vergleich des Eröffnungskurses des aktuellen Tages mit dem Volumenprofil des Vortages basiert.

Wenn der aktuelle Tag über dem Wert des Vortages eröffnet (aber immer noch unter dem Profilhoch), sollten Sie darauf achten, dass der Kurs in Richtung des Kontrollpunkts zurückgeht und dann weiter steigt (in Richtung der Tageseröffnung). Während des Rückgangs zum Point of Control ergibt sich also eine Kaufgelegenheit.
Wenn der aktuelle Tag unter dem Wert des Vortages eröffnet (aber immer noch über dem Profil-Tief), sollten Sie darauf achten, dass der Kurs in Richtung des Point of Control zurückgeht und dann weiter fällt (in Richtung der Tageseröffnung). Während des Retracements zum Point of Control bietet sich also eine Verkaufsmöglichkeit.
Wenn der Eröffnungskurs des aktuellen Tages vollständig außerhalb des Profils des Vortages liegt (über dem Profil-High oder unter dem Profil-Low), kann dies als möglicher Ausreißer in Richtung des Eröffnungskurses im Verhältnis zum Profilbereich des Vortages angesehen werden.

Zusammenfassung

Volume Profile ist ein äußerst wertvolles technisches Analyseinstrument, das von Händlern überall eingesetzt wird. Der Schlüssel zur anhaltenden Relevanz von Volume Profile ist seine Vielseitigkeit. Es ist ein Charting-Tool, das wirklich eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten bietet. Im Gegensatz zu vielen anderen Studien, ist die Nützlichkeit von Volume Profile unumstritten. Die Daten, die das Volume Profile liefert, sind unbestreitbar, sodass es dem Trader überlassen bleibt, neue und kreative Wege zu finden, um sie zu nutzen. Auch wenn er in seiner einfachsten Form eine großartige reaktive Methode ist, um traditionelle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu entdecken, finden Händler immer wieder Wege, den Indikator auf prädiktive oder proaktive Weise zu nutzen. Betrachten Sie das Beispiel der Handelsstrategie, das weiter oben in diesem Artikel beschrieben wurde. Die Möglichkeit, ein Echtzeit-Ereignis (die Eröffnung des aktuellen Tages) mit historischen Ereignissen (dem Volumenprofil des Vortages) zu vergleichen und auf der Grundlage dieser Beziehung eine Handelsentscheidung zu treffen, ist ein anschauliches Beispiel dafür.