Das Optionsvolumen: Die Handelsaktivität grafisch darstellen
Das Optionsvolumen ist ein Tool, mit dem Sie sich ansehen können, wo die Handelsaktivität konzentriert ist – zu verschiedenen Ausübungspreisen, Abläufen und Optionstypen. Auf diese Weise können Sie schnell die Kontrakte erkennen, auf die der Markt fokussiert ist.
Zum Beispiel: Möchten Sie sich ansehen, wie sich die Trader für Apple vor den nächsten Abläufen positionieren? Erwerben Sie Calls über dem aktuellen Preis, oder sind sie mehr auf ein Hedge mit Puts unter dem Preis ausgelegt? Welche Ausübungspreise ziehen das meiste Interesse auf sich? Und wie verändern sich diese Aktivitäten in der nachfolgenden Zeit?
Das Optionsvolumen kann Ihnen diese Frage beantworten. Es integriert die Anzahl der gehandelten Kontrakte und stellt sie in drei ausführlichen Ansichten dar: in einer Heatmap, in einer Aufgliederung nach den Abläufen, sowie nach den Ausübungspreisen.
Die Ansicht des Optionsvolumens
Wenn Sie den Tab „Volumen“ öffnen, dann wird Ihnen die Heatmap angezeigt. Sie zeigt ebenfalls eine Tabelle an, in der die Zeilen für die Ausübungspreise und die Spalten für die Ablaufdaten stehen. Jede Zelle enthält hier das Volumen der Calls oder Puts für diesen Ausübungspreis und Ablauf.
Die Zellen sind farbcodiert: Das Call-Volumen ist grün und das Put-Volumen ist rot – je stärker die Farbe, umso höher ist das Volumen (relativ zu den anderen Zellen). Auf diese Weise können Sie sofort sehen, wo sich der Handel konzentriert. Zum Beispiel: Eine dunkelgrüne Zelle zu einem Ausübungspreis über dem aktuellen Preis kann eine starke Nachfrage für Calls zu einem bestimmten Ablauf indizieren.
Es stehen Ihnen 3 Ansichten zur Verfügung:
- Heatmap — eine Tabelle mit Ausübungspreisen und Abläufen sowie einem farbcodierten Volumen. Hier lässt sich leicht erkennen, wo die Aktivität konzentriert ist.
- Nach Ablauf — ein Balkenchart mit aggregierten Volumen für jedes Ablaufdatum (Calls sind grün, Puts sind rot). Hier können Sie sich ansehen, welche Ablaufdaten die meiste Aktivität anziehen und wie sich das Gleichgewicht zwischen Call/Put verschiebt.
- Nach Ausübungspreis — ein Balkenchart mit aggregierten Volumen für jeden Ausübungspreis für die ausgewählten Ablaufdaten. Hier können Sie die wichtigen Preisniveaus erkennen, wo sich die Trader positionieren.
Einstellungen und Filter
Sie können über der Tabelle einstellen, welche Daten angezeigt werden sollen.
Der Intervallfilter definiert die Spanne der angezeigten Ablaufdaten. Zur Auswahl stehen 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate, 1 Jahr oder Alle.
Der Anzeigefilter bestimmt, welche Marktseite angezeigt wird:
- Calls — nur das Call-Volumen
- Puts — nur das Put-Volumen
- Calls und Puts — Calls und Puts werden nebeneinander für jeden Ablauf angezeigt
- Summe der Calls und Puts — das zusammengesetzte Volumen je Ausübungspreis und Ablauf
Der Filter für Ausübungspreise reduziert die Spanne der Ausübungspreise. Zur Auswahl stehen Ungefähr aktueller Preis (±10 Ausübungspreise), (±20 Ausübungspreise) oder (±30 Ausübungspreise). Auf diese Weise können Sie sich auf die Kontrakte in Geldnähe konzentrieren. Sie können sich jedoch auch Alle Ausübungspreise ansehen, um die gesamte Kette zu überblicken.
Sie können die Filter in jeder beliebigen Kombination anwenden – zum Beispiel: nur Put-Volumen, innerhalb 1 Monats und mit Ausübungspreisen in der Nähe des aktuellen Preises.
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