Automatische Schlüsselniveaus

Begriffserklärung: 

Bei den automatischen Schlüsselniveaus handelt es sich um einen spezialisierten Indikator für die technische Analyse, welcher die wichtigsten Preisniveaus automatisch berechnet und anzeigt – hierzu gehören: Point of Control (POC), Value Area High (VAH), Value Area Low (VAL) und OHLC – zu verschiedenen Zeiträumen. 

Im Gegensatz zu dem Indikator für das Volumenprofil, welcher die Volumenverteilung in einem Histogramm anzeigt, ist dieser Indikator ausschließlich auf die horizontalen Linien fokussiert. Auf diese Weise können Sie dann Ihren Chart „sauber“ halten, während Sie sich gleichzeitig die Hierarchie der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Niveaus ansehen. 

Berechnung:

Der Indikator verwendet dieselben Algorithmen wie unser Tool für periodische Volumenprofile (unter Verwendung der Standardparameter). Um eine hohe Präzision sicherstellen zu können, werden die Berechnungen auf einem niedrigeren Zeitrahmen ausgeführt, welcher automatisch gemäß dem aktuellen Chartzeitraum ausgewählt wird. Der Algorithmus für die Berechnung und Auswahl des Zeitrahmens wird ausführlich in diesem Artikel beschrieben.

In Fällen, bei welchen der ausgewählte Zeitrahmen kleiner als die verfügbaren Daten des aktuellen Chartzeitrahmens sind, wird ein Berechnungsfehler angezeigt: „Ungenügende Daten für Zeitrahmen 'period_name' vorhanden.“ Hierbei ist es dann empfohlen, den spezifischen Zeitrahmen zu deaktivieren und auf einen Zeitrahmen mit einer größeren Datentiefe zu wechseln. 

Die Grundlagen:

Der Indikator basiert auf den Daten für das Volumenprofil und den Preisentwicklungen zu wichtigen Momenten innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Hierbei werden die folgenden Niveaus berechnet: 

• POC (Point of Control): Das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen für den ausgewählten Zeitraum.
• VAH (Value Area High): Die Obergrenze des Value Area, hier ist 70 % des Gesamtvolumens für den Zeitraum konzentriert. 
• VAL (Value Area Low): Die Untergrenze des Value Area.
• OHLC: Die Niveaus für Open, High, Low und Close (Eröffnungspreis, Höchstpreis, Tiefstpreis und Schließungspreis) für den Zeitraum.

Die Niveautypen: 

Der Indikator unterteilt die Niveaus in 3 Kategorien:

1. Aktuell: Die Niveaus des aktuellen und noch nicht abgeschlossenen Zeitraums. Diese Niveaus sind dynamisch und verändern sich in Echtzeit mit der tatsächlichen Handelsaktivität. 
2. Vorher: Die festgesetzten Niveaus des letzten vollständig abgeschlossenen Zeitraums (z. B. „POC vorheriger Tag“). Es handelt sich hierbei oft um starke Widerstands- und Supportzonen. 
3. Benutzerdefiniert: Die Niveaus, welche für einen benutzerdefinierten Zeitrahmen berechnet oder an bestimmte Events gebunden sind (Ertragsberichte, Dividenden, Splits).

Die Niveaulabels: 

Jedes Niveau wird mit einer Abkürzung dargestellt: 

• dPOC / dVAL / dVAH / dO / dH / dL / dC – die aktuellen Tagesniveaus.
• wPOC / wVAL / wVAH / wO / wH / wL / wC – die aktuellen Wochenniveaus.
• mPOC / mVAL / mVAH / mO / mH / mL / mC – die aktuellen Monatsniveaus.
• pdPOC / pwPOC / pmPOC – die Niveaus des vorherigen Tags, der vorherigen Woche und des vorherigen Monats.
• Custom POC, Custom VAL, Custom VAH – die Niveaus eines benutzerdefinierten Zeitraums.

Die Niveaus verfügen über eine voreingestellte visuelle Hierarchie: Die monatlichen Niveaus werden über den wöchentlichen und die wöchentlichen über den täglichen Niveaus eingezeichnet. Auf diese Weise können Sie klar erkennen, wenn sich die Preise überschneiden. 

Auf was Sie achten sollten: 

Mean Reversion (Rückkehr zum Mittelwert)

Die Grenzwerte „pVAH“ (vorheriges Value Area High) und „pVAL“ (vorheriges Value Area Low) wirken als kräftige und dynamische Support- und Widerstandsniveaus. 

• Wenn der Preis innerhalb des Value Area des vorherigen Tags eröffnet wird (zwischen „pVAH“ und „pVAL“), dann wird er oft die Grenzwerte des vorherigen Zeitraums austesten. 
• Ein falscher Breakout (Ausbruch) des „pVAH“ oder „pVAL“ gefolgt von einer Rückkehr innerhalb der Zone kann als Signal für eine Bewegung zu dem entgegengesetzten Grenzwert oder dem POC ausgelegt werden.

Support/Widerstand POC

Der „Point of Control“ (POC) stellt ein „faires“ Preisniveau dar. Nach einer starken Impulsbewegung wird der Preis oft zu dem POC des vorherigen Zeitraums zurückkehren („pPOC“), um die Liquidität zu füllen. 

OHLC-Bestätigung

Die Niveaus für „Open, High/Low“ können eine Volumenanalyse ergänzen. Wenn sich der Preis schnell über das „dOpen“ bewegt, aber über dem „pVAH“ bleibt, dann kann dies als Signal für einen starken Trendtag (ein Ungleichgewicht) angesehen werden. Das stärkste Signal tritt hierbei auf, wenn die Volumenniveaus mit dem OHLC übereinstimmen. Zum Beispiel: Wenn sich das „pPOC“ gemäß dem „pdHigh“ des vorherigen Tags ausrichtet, dann handelt es sich hierbei um ein kritisches Niveau, welches die Verkäufer verteidigen werden. 

Niveaus in Entwicklung

Wenn sich das Value Area (VAH/VAL) des aktuellen Tags höher oder niedriger als das gestrige dVAH/dVAL bildet (ohne es zu überschneiden oder nur mit einer teilweisen Überschneidung), dann dient dies als Bestätigung für einen stabilen Bullish- oder Bearish-Trend. 

Alarme: 

Sie können Alarme für POC, VAL und VAH für jeden Zeitraum und Typ einstellen: aktuell, vorher oder benutzerdefiniert. 

Die Alarme für Indikatorwerte unterstützen alle Alarmoperatoren, welche hier beschrieben sind.

Wenn Sie einen Alarm einstellen möchten: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Indikator dem Chart hinzugefügt ist. 
2. Aktivieren Sie in den Indikatoreinstellungen die spezifischen Niveaus, welche Sie überwachen möchten. 
3. Öffnen Sie das Dialogfenster für „Alarm erstellen“ und wählen Sie als Bedingung „automatische Schlüsselniveaus“ aus. 

Das Erstellungsverfahren für Alarme ist hier genauer beschrieben.

Hinweis: Die Niveaus, für welche der Alarm eingestellt wird, müssen in den Indikatoreingaben aktiviert sein. Andernfalls werden die Niveauwerte nicht berechnet und der Alarm nicht ausgelöst. Die deaktivierten Niveaus werden in dem Dialogfenster für „Alarm erstellen“ angezeigt, werden jedoch nicht funktionieren. 

Im Fazit: 

Der Indikator für automatische Schlüsselniveaus ist ein Automatisierungstool für Trader, welche Volumenanalysen und die Marktstruktur in ihre jeweiligen Strategien einbinden. Indem die Berechnungen für POC, Value Areas (VA) und OHLC-Niveaus für verschiedene Zeitrahmen zusammengelegt werden, vereinfacht der Indikator die visuelle Darstellung des Marktkontexts. Das primäre Ziel hierbei ist die Anzeige von objektiven Daten für die Volumenverteilung und Preisextreme, während Ihr Arbeitsbereich übersichtlich bleibt. 

Eingaben:

Die Einstellungen sind in logische Gruppen unterteilt, welche die Verwaltung der visuellen Hierarchie erleichtern sollen. 

Aktuell

Tag / Woche / Monat

Ermöglicht eine Anzeige der Niveaus des aktuellen Zeitrahmens. Wenn Sie einen Zeitrahmen aktivieren, dann werden die Kästchen für die spezifischen Niveaus (POC, VAL, VAH, OHLC) aktiviert und Sie können dann die Anzeigefarbe für die gesamte Gruppe bestimmen. 

Vorher

Vorh. Tag / Vorh. Woche / Vorh. Monat 

Ermöglicht eine Anzeige der Niveaus für einen vorher abgeschlossenen Zeitraum. Wenn Sie den Zeitraum aktivieren, dann werden auch die Kästchen für POC, VAL, VAH und OHLC aktiviert (zusammen mit einer Farbauswahl). 

Benutzerdefiniert

Benutzerdefiniert

Ermöglicht die Anzeige der Niveaus für einen benutzerdefinierten Zeitraum, welcher in der Ankereingabe genauer bestimmt wird. Welche Niveaus angezeigt werden, wird weitergehend mit den Kästchen eingestellt, welche freigeschaltet werden, nachdem der Zeitraum aktiviert wurde. Hier sind die Niveaus für POC, VAL, VAH und OHLC verfügbar. Sie können hier auch die Farbe für alle Niveaus einstellen. Wenn Sie das Kästchen für „benutzerdefiniert“ aktiviert haben, dann wird auch das Eingabefeld für „Anker“ freigegeben. 

Anker

Hier können Sie einen Anker für die Berechnung einstellen: 

• Benutzerdefiniert – Berechnungen für die letzten Tage/Wochen/Monate. 
• Ertragsberichte – Niveauberechnungen seit dem letzten Ertragsbericht für das Instrument. 
• Split – Niveauberechnungen seit dem letzten Split- oder Konsolidierungsevent. 
• Dividenden – Niveauberechnungen seit der letzten Dividendenausschüttung. 

Allgemein: 

Die Niveaus beginnen ab

Dies bestimmt, wo die Niveaulinien eingezeichnet werden – entweder ab dem Beginn des Zeitraums oder ab dem aktuellen Balken.