Verankerter VWAP

Was ist ein „Verankerter VWAP“?

Ein verankerter VWAP stellt den volumengewichteten Durchschnittspreis für einen bestimmten Zeitraum dar, mit einem benutzerdefinierten Anfangspunkt. Mit anderen Worten: Ein verankerter VWAP zeigt den Preis eines Assets nach seinem Volumen von einem ausgewählten Punkt auf dem Chart an. Dies ist ein sehr nützliches Tool, weil es die gehandelte Aktienanzahl berücksichtigt (zu jedem Preisniveau), und sie als eine klare Linie darstellt.

Wie Sie den verankerten VWAP auf Ihren Chart anwenden können

1. Wählen Sie „Verankerter VWAP“ auf der Zeichentoolliste aus (im Feld links vom Chart), wie unten angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Chart, um den Anfangspunkt für die Berechnung auszuwählen. Die volumengewichtete Durchschnittspreiskurve wird auf dem Chart angezeigt, wie auf dem Bild unten dargestellt.

Des Weiteren können Sie auch die Farbe und Breite des „Verankerten VWAP“ einstellen, indem Sie einen Doppelklick auf der Linie ausführen und dann in den Einstellungen die entsprechenden Parameter verändern.

Ein kleiner Geschichtsrückblick

Das Tool „Verankerter VWAP“ wurde von dem mittlerweile verstorbenen Physiker und technischem Analytiker Paul Levine entwickelt, während er von 1995 bis 1997 an dem „Market Interpretation/Data Analysis System“ (MIDAS) beteiligt war. Levine entwickelte die Methodologie des professionellen Traders Kevin Haggerty weiter, welcher in den 1980ern eine volumengewichtete Durchschnittspreiskurve verwendet hatte, um die Richtung von Handelspositionen zu bestimmen. Heute treiben Brian Shannon, Zach Hurwitz und die „CMT Association“ die Geschichte des „Verankerten VWAP“ weiter an und haben auch Erstaunliches dabei geleistet, dieses Tool in den Mainstream einzuführen.