Elliott-Wellen – Theorie und Tools
Mit den Elliott-Wellen können wir die Kursbewegungen prognostizieren, indem wir die vergangenen und aktuellen Markttrends analysieren. Auf diese Weise können wir ein besseres Verständnis der Marktbedingungen gewinnen und effektiver mit einem Trend traden.
INHALT:
Geschichte
In den 1930er hat Ralph Nelson Elliott sich wiederholende Muster auf den Finanzmärkten entdeckt und auf diesen seine Annahmen über die Psychologie und das Verhalten der Marktakteure aufgebaut. Er legt uns hierbei nahe, dass Menschen dazu neigen, bestimmte Muster zu wiederholen, wie im Leben so auch in der Finanzwelt. Demzufolge hat er dann eine achtwellige Struktur der Kursbewegungen beschrieben, welche aus 5 Motiv- und 3 Korrekturwellen besteht. Bei den Motivwellen stimmen die Kursbewegungen mit der Richtung des Haupttrends überein, während sich die Korrekturwellen gegensätzlich zu dem Haupttrend bewegen.
In dem Bild unten sind die Motivwellen (1), (3), (5), (a) und (c). Die Korrekturwellen sind (2), (4) und (b). Nach Elliot kann im Grundmodell jede Motivwelle als 5 kleinere Wellen dargestellt werden, und jede Korrekturwelle als 3. Dieses grundlegende 5-3-Modell kann als 2 Wellen eines höheren Wellenniveaus und als 34 Wellen eines niedrigeren dargestellt werden.
Indikator
Der Indikator „Elliott-Wellen“ ist so eingestellt, dass er die meisten und üblichsten Wellenmuster erkennt, welche gemäß den folgenden Regeln aufgebaut sind:
Impuls (Motivwelle):
- 5-3-5-3-5 Struktur.
- Welle 2 hat keinen Rücklauf von mehr als 100 % der Länge von Welle 1.
- Welle 3 bewegt sich jenseits des Endes von Welle 1.
- Welle 3 kann nicht die kürzeste unter den Wellen 1, 3 und 5 sein.
- Welle 4 geht nicht über das Niveau von Welle 1 hinaus.
Zig-Zag (Korrekturwelle):
- 5-3-5 Struktur.
- Welle b ist kürzer als Welle a.
- Welle c geht über das Niveau von Welle a hinaus.
Für die Mustersuche analysiert der Indikator die letzten 600 Balken. Er teilt sie hierbei in zwei Niveaus (die Haupt- und Unterwellen). Die Start- und Endpunkte der Wellen in den gefundenen Mustern werden an die angemessensten Pivotpunkte gebunden. Darauffolgend überprüft der Indikator die Regeln für die Impuls- und Zig-Zag-Muster und zeichnet jene ein, welche die höchste Amplitude der Kursbewegungen darstellen.
Die Wellenniveaus werden wie folgt markiert:
- Hauptwellen: (1), (2), (3), (4), (5), (a), (b), (c)
- Unterwellen: 1, 2, 3, 4, 5, a, b, c
Diese Markierungen sind bedingt; sie entsprechen nicht den Altniveaus der Elliot-Wellentheorie, sondern stellen die Verschachtelungsniveaus des Musters dar.
Wenn sich das Muster im Modus „Im Verlauf“ befindet, dann erstellt der Indikator so viele Wellen wie möglich (basierend auf den Pivots) und verwendet die lokalen Extreme (die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs), um die letzte Welle einzuzeichnen. Wenn die letzte Welle das Muster nicht abschließt, dann zeichnet der Indikator mögliche Projektionen der nächsten Welle ein (mithilfe von Fibonacci-Verhältnissen).
Abhängig von der Länge der Welle 3 wird die Welle 5 entweder ab Welle 1 oder von der Höhe der Bewegung der ersten drei Wellen projiziert. Die Projizierungen der Welle c werden aus der Länge von Welle a erstellt. Alle anderen Projizierungen werden basierend auf den vorherigen Wellen berechnet. Die Mindestanzahl der Wellen im Muster „Im Verlauf“ beträgt 3.
Alarme
Sie können für diesen Indikator 3 Alarmtypen einstellen: neues Muster, neue potenzielle Welle und gebildete Welle.
- Neues Muster: Der Alarm wird ausgelöst, wenn auf dem Chart ein neues Muster erscheint, oder wenn ein vorher eingezeichnetes Muster rekonstruiert wird und sich zugleich die Positionen von zwei oder mehr Punkten verändert haben. Eine Rekonstruktion des ersten Musterpunkts wird hierbei nicht berücksichtigt.
- Neue potenzielle Welle: Der Alarm wird ausgelöst, wenn einem vorher gefundenen Muster eine neu-entstehende Welle hinzugefügt wird, oder wenn die letzte gebildete Welle für einen neuen Punkt rekonstruiert wird und sich nun erneut im Entstehungsverfahren befindet.
- Gebildete Welle: Der Alarm wird ausgelöst, wenn eine entstehende Welle des Musters gebildet wurde.
Eingaben
- Muster invertieren: Hier können Sie die Richtung der Mustersuche für einen Impuls in einem Abwärtstrend und ein Zig-Zag in einem Aufwärtstrend ändern.
- Im Verlauf: Dies ermöglicht die Suche nach unvollständigen Mustern, dessen Bildung noch nicht abgeschlossen wurde.
- Längentyp:Hier können Sie definieren, wie die Wellenlänge bei der Überprüfung der Regeln für den Musteraufbau berechnet wird:
- Absolut: Die Wellenlänge wird als Preisdifferenz zwischen dem Start- und Endpunkt der Welle berechnet.
- Prozentsatz: Die Wellenlänge wird als prozentuale Preisveränderung zwischen dem Start- und Endpunkt der Welle berechnet.
- Projizierungen anzeigen: Dies ermöglicht die Darstellung von Projektionen für zukünftige Wellen im Modus „Im Verlauf“.
Hinweis: Wenn neue Daten empfangen werden, aktualisiert und verdeutlicht der Indikator die zuvor gefundenen Muster. Wenn Sie die Einstellungen des Indikators verändern, dann führt dies zu einer vollständigen Neuberechnung des Indikators. Das Ergebnis kann von dem erwarteten Ergebnis abweichen.
Die Information über erwartete Wellen, die sich in dem Modus „Im Verlauf“ noch nicht gebildet haben, stellen keine Empfehlungen dar und es handelt sich bei diesen Daten ebenfalls um keine Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen sollten nur für Weiterbildungs- und Analysezwecke berücksichtigt werden.
Zeichnungen
Klicken Sie in der linken Symbolleiste auf „Muster“ und wählen Sie eins der enthaltenen Tools aus:
- Elliott-Impulswelle (1·2·3·4·5): Zeichnen Sie ein fünfwelliges Impulsmuster ein, um die Hauptrichtung eines Trends zu erkennen.
- Elliott-Korrekturwelle (A·B·C): Zeichnen Sie ein dreiwelliges Korrekturmuster ein, um einen Rückzug gegen den Haupttrend zu markieren.
- Elliott-Dreieckswelle (A·B·C·D·E): Zeichnen Sie ein fünfbeiniges Dreiecksmuster ein, um die Konsolidierung vor einem potenziellen Ausbruch hervorzuheben.
- Elliott-Doppelkombinationswelle (W·X·Y): Zeichnen Sie ein komplexes Korrekturmuster ein, bestehend aus 2 verbundenen Korrekturen.
- Elliott-Dreifachkombinationswelle (W·X·Y·X·Z): Zeichnen Sie eine erweiterte, komplexe Korrektur ein, bestehend aus 3 verbundenen Korrekturmustern.
Im Fazit
Die Elliott-Wellentheorie, der Indikator und die Zeichnungen ermöglichen Ihnen eine Analyse von sich wiederholenden Kursmustern und die Prognose von Markttrends. Indem wir die Motiv- und Korrekturwellen erkennen, hierfür spezifische Alarme einstellen und präzise Zeichnungen verwenden, können wir die Marktbedingungen besser mitverfolgen und die potenziellen zukünftigen Bewegungen visuell darstellen.
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