Gewichteter gleitender Durchschnitt

Definition

Die gewichteten gleitenden Durchschnitte („Weighted Moving Averages“ - WMAs) wurden entwickelt, um weiter auf den traditionellen gleitenden Durchschnitten und „“Exponential Moving Averages“ aufzubauen, indem mehr Gewicht den aktuelleren Preisdaten der gleitenden Durchschnitte (MAs) gegeben wird. Die gewichteten gleitenden Durchschnitte werden verwendet, um bestimmten Zeitrahmen ein größeres Gewicht in der Berechnung zu geben als anderen.

Berechnung

Schlussfolgerungen

John J. Murphy hat den gewichteten gleitenden Durchschnitt in seinem Artikel aus dem Jahr 1999 „Technical Analysis Of The Financial Markets“ beschrieben, der im „New York Institute of Finance“ veröffentlicht wurde. Murphy zeigte hierbei, wie der WMA “beide Probleme anspricht, mit denen der einfache gleitende Durchschnitt zu ringen hat.“ Der gewichtete gleitende Durchschnitt verwendet die neuesten Datenpunkte und gibt ihnen ein höheres Gewicht und gibt den älteren Preisdaten weniger Bedeutung, obwohl er alle Daten umfasst, die im „Lebenszyklus des Instruments“ gefunden werden können.

Was Sie beachten sollten 

Bei den gewichteten gleitenden Durchschnitten können Sie das Gewicht für die Datenpunkte selbst einstellen. Auf diese Weise können Sie bestimmen, wie viel Bedeutung den neuesten Preisdaten gegeben werden soll. Dieses Gewicht wird dann einem Prozentsatz des Wertes für den vorherigen Tag hinzugefügt, und die erhaltene Summe wird gleichwertig zu 100 sein.

Fazit

Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist nützlich für die Ermittlung von wichtigen Preispunkten und eine visuelle Darstellung mit einer geglätteten Linie, welcher ein bestimmtes Gewicht beigemessen wird. Dieses Verfahren umfasst die Verwendung eines höheren oder niedrigeren Gewichts, gemäß den Nutzereinstellungen, welches den neuesten Preisdaten auf dem Chart beigemessen wird. Hier können Sie weitere Informationen über die gleitenden Durchschnitte finden.