Wie werden die Strategie-Tester-Ergebnisse berechnet, und was genau bedeuten sie?

Performance-Übersicht Tab

Dieser Tab zeigt alle verfügbaren Performance-Zahlen für die Strategie an, einschließlich Nettogewinn, Bruttogewinn, maximaler Drawdown und mehr. Dies sieht folgendermaßen aus:

Die für alle Trades berechneten Performancedaten werden in der Spalte Alle angezeigt. Werte, die nur für Long- und Short-Trades berechnet wurden, werden in den Spalten Long und Short angezeigt. Tauchen wir nun in die Bedeutung der einzelnen Performance-Metriken ein.

Netto Profit
Der Gesamtgewinn oder -verlust (in der ausgewählten Währung), der durch die Handelsstrategie in der Testperiode erzielt wurde. Der Wert entspricht der Summe aller Werte aus der Spalte Gewinn (im Tab Liste aller Trades), wobei das Vorzeichen berücksichtigt wird.

Bruttogewinn
Der Gesamtgewinn für alle profitablen Trades, welche durch eine Strategie generiert wurden.

Bruttoverlust

Der Gesamtverlust für alle durch eine Strategie erzeugten Trades. Die Analyse und Reduzierung von Verlust-Trades ist ein äußerst wichtiger Teil der Analyse von Handelsstrategien. Deshalb ist diese Characteristik einer Strategie die wichtigste. Es ist zu beachten, dass der Nettogewinn nicht nur dann steigt, wenn sich der Bruttogewinn verbessert, sondern auch dann, wenn der Bruttoverlust reduziert wird.

Max Drawdown

Zeigt den größten Verlust, ausgehend vom vorherigen höchsten Eigenkapital, über alle Trades betrachtet, während der gesamten Testperiode an. Wenn ein neuer Höchststand des Eigenkapitalvorlaufs auftritt, wird der tiefste Eigenkapitalwert auf 0 zurückgesetzt, so dass die nächste maximale Inanspruchnahme von diesem Punkt an berechnet werden kann. Sie können diesen Wert in einer Grafik der Eigenkapitalkurve grob erkennen, indem Sie von den höchsten Spitzen bis zu den niedrigsten Tiefs schauen. Die prozentualen und absoluten Werte einer Inanspruchnahme sind zwei verschiedene Metriken. Sie werden unabhängig voneinander verfolgt. Nehmen wir zum Beispiel an, das Anfangskapital beträgt 100 Dollar. Nach einer Reihe von Verlust-Trades sinkt das Eigenkapital auf $50. Die Inanspruchnahme beläuft sich auf 50 $ in absoluten Zahlen und 50 % in relativen Zahlen. Später, nach einer Reihe von gewinnbringenden Trades, steigt das Eigenkapital auf 300 $ und sinkt dann auf 200 $. In diesem Fall beträgt der absolute Drawdown 100 $ und der relative Drawdown 33%. Der maximale Abzug der Strategie in absoluten Zahlen beträgt 100 $ und der maximale relative Abzug 50 %.

Buy & Hold Return
Die Rendite, die erzielt wird, wenn alle Mittel (Anfangskapital) beim ersten Trade zum Kauf des Tickers verwendet wurden und die Position für die Dauer der Testperiode gehalten wurde.

Sharpe Ratio

Der Nobelpreisträger William Sharpe führte die Sharpe-Ratio 1966 unter dem Namen "reward-to-variability ratio" ein. Die Sharpe-Ratio wird von Portfoliomanagern und einzelnen Tradern häufig verwendet, um zu zeigen, wie viel Risiko eingegangen wurde, um bestimmte Renditen zu erzielen. Die Formel für die Sharpe-Ratio lautet SR = (MR - RFR) / SD, wobei MR die durchschnittliche Rendite für eine Periode (monatlich für eine Handelsperiode von 3 oder mehr Monaten oder täglich für eine Handelsperiode von 3 oder mehr Tagen) und RFR die risikofreie Rendite (standardmäßig 2% jährlich) darstellt. SD ist die Standardabweichung der Rendite. Somit ergibt diese Formel einen Wert, der lose als Ertrag pro riskierter Einheit definiert werden könnte, wenn wir die Prämisse akzeptieren dass Variabilität Risiko ist. Je höher die Sharpe-Ratio, desto glatter ist die Kurve. Eine glatte Equity-Kurve zu haben, ist für viele Händler ein wichtiges Ziel.

Profit Faktor
Der Betrag, welchen eine Handelsstrategie für jede verlorene Geldeinheit (in der gewählten Währung) ausmacht. Dieser Wert wird berechnet, indem die Bruttogewinne durch die Bruttoverluste geteilt werden.

Max Contracts Held
Die maximale Anzahl, gleichzeitig gehaltener Kontrakte.

Offener PL
Der noch offene Profit/Verlust. Wenn keine Postition offen ist, ist der Wert N/A.

Bezahlte Kommision

Die Summe der bezahlten Kommiison (in der gewählten Währung). Slippage ist nicht enthalten.

Total geschlossene Trades
Die Gesamtanzahl geschlossener Trades (sowohl Gewinner als auch Verlierer) welche durch die Strategie generiert wurden. Die Gesamtzahl der Trades ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens sollte die Anzahl groß genug sein, damit die Strategieergebnisse von statistischer Bedeutung sind. Zweitens kann die Zahl dazu beitragen, dass Ihre Strategie mit der erwarteten Häufigkeit gehandelt wird.

Total offene Trades
Die Anzahl aktuell offener Trades.

Anzahl Winning Trades
Die Gesamtzahl von Winner-Trades welche durch die Strategie erzeugt wurden.

Anzahl Losing Trades
Die Gesamtzahl von Loser-Trades welche durch die Strategie erzeugt wurden.

Prozentuale Profitabilität

Der Prozentsatz der winner Trades, welche durch eine Strategie generiert werden. Er wird berechnet, indem die Anzahl der Winner Trades durch die Gesamtzahl der geschlossenen Trades, welche durch eine Strategie generiert wurden, geteilt wird. Der prozentuale Gewinn ist an sich kein sehr zuverlässiges Maß. Eine Strategie kann viele kleine Gewinntrades haben, wodurch der prozentuale Gewinn hoch ist, oder ein paar große Gewinntrades, die einen niedrigen Prozentsatz und einen großen durchschnittlichen Gewinntrade ausmachen. Einige erfolgreiche Strategien haben eine prozentuale Rentabilität von weniger als 50%, sind aber aufgrund des richtigen Money Managements immer noch profitabel.

Avg Trade
Die Summe des Geldes welches durch einen durchschnittlichen Trade, der durch eine Strategie generiert wird, gewonnen oder verloren wird. Berechnet durch Division des Nettogewinns durch die Gesamtzahl der abgeschlossenen Trades. Ein wichtiger Wert, da er groß genug sein muss, um die Kommission und die Slippage-Kosten des Handels durch die Strategie zu decken und trotzdem einen Gewinn zu erzielen.

Avg Win Trade
Der Bruttogewinn geteilt durch die Anzahl der durch eine Strategie generierten Winning Trades.

Avg Loss Trade
Der Bruttoverlust geteilt durch die Anzahl der durch eine Strategie erzeugten Losing Trades.

Ratio Avg Win / Avg Loss
Der durchschnittliche Wert der Währungseinheiten, die Sie für jede verlorene Einheit gewinnen (in der ausgewählten Währung). Dies wird berechnet, indem der durchschnittliche Winning Trade durch den durchschnittlichen Loser Trade geteilt wird. Dieses Feld ist für sich genommen kein sehr aussagekräftiger Wert, da es das Verhältnis der Anzahl der gewinnenden zu den verlierenden Trades nicht berücksichtigt und Strategien unterschiedliche Ansätze für die Rentabilität haben können. Eine Strategie kann bei jeder Möglichkeit handeln, um viele kleine Gewinne zu erzielen, aber einen durchschnittlichen Verlusthandel haben, der größer ist als der durchschnittliche Gewinnhandel. Je höher dieser Wert ist, desto besser, aber er sollte zusammen mit dem Prozentsatz der gewonnenen Trades und dem Nettogewinn betrachtet werden.

Größter Winning Trade
Der profitabelste Trade innerhalb der Test-Periode.

Größster Losing Trade
Der Trade mit dem größten Verlust innerhalb der Test-Periode.

Avg # Balken in Trades
Die durchschnittliche Anzahl der Balken welche während des Trades verstreichen. Für alle geschlossenen Trades.

Avg # Bars in Winning Trades
Die durchschnittliche Anzahl der Balken, die während des eines Winning Trades verstreichen.

Avg # Bars in Losing Trades
Die durchschnittliche Anzahl der Balken, die während des eines Losing Trades verstreichen.

Überischt tab

Dieser Tab stellt wichtige Leistungskennzahlen für die Strategie bereit.

Oben im Tab sich die gleichnamigen Metriken aus deTab Leistungsübersicht. In der Mitte befinden sich die folgenden Charts:

Drawdown
Dieser Chart veranschaulicht den Drawdown jedes Trades im Vergleich zur Anzahl aller geschlossenen Trades.

Equity
Dieser Chart zeigt das Eigenkapital (in der ausgewählten Währung) im Vergleich zur Anzahl aller geschlossenen Trades. Das Liniendiagramm der Equitiy-Kurve stellt die Percormance auf einer Trade-by-Trade-Basis dar. Dieses universelle Diagramm eignet sich am besten für die allgemeine Analyse der Handelsleistung.

Buy&Hold 

Dieser Chart zeigt die Rendite welche erzielt wird, wenn alle Mittel (Anfangskapital) beim ersten Trade zum Kauf des Tickers verwendet wurden und die Position für die Dauer der Testperiode gehalten wurde. Sie können Chart-Elemente aus- und einblenden, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche unten auf der Registerkarte klicken.

Registerkarte alle Trades

Diese Registerkarte zeigt detaillierte Informationen zu jedem Trade an.

Ein Handel ist ein Auftragspaar: eine Öffnungs- und eine Schliessungs-Order. Die Trades sind chronologisch nach der Ausführung von Öffnungs-Aufträgen geordnet. Die früheste Schließungsorder steht ganz oben auf der Liste.

Trade # 
Enthält die fortlaufende Nummer des Trades.

Type 
Die Richtung des Trades (Long or Short).

Signal 
Die Kennung der Order, die zur Eröffnung oder Schließung des Trades verwendet wurde. Eine Kennung ist ein Zeichenkettenwert, der dem id-Argument einer der folgenden Funktionen zugewiesen wird: strategy.entry, strategy.order, strategy.exit, strategy.close und strategy.close_all.

Datum/Uhrzeit 
Die Zeit zur Transaktion in der Zeitzone des Charts.

Preis 
Ausführungspreis.

Kontrakte 
Die Anzahl der gekauften/verkauften Einheiten.

Profit 
Der Profit pro Trade und Gewinn/Verlust in prozent des Trades.

Kumulierter Gewinn 
Die kumulierten Gewinne oder Verluste der Strategie nach Schliessen des Trades sowie der prozentuale Gewinn/Verlust der Strategie im Laufe der Zeit.

Run-up 
Der maximal mögliche Gewinn des Trades gemäß der Strategie, sowie der maximale prozentuale Gewinn.

Drawdown 

Der maximal mögliche Verlust des Trades gemäß der Strategie, sowie der maximale prozentuale Verlust.

Sehen wir uns an, wie die Werte für die Spalten Gewinn, KumulierterGewinn, RunUp und Drawdown berechnet werden:

In diesem Beispiel kauften wir zur Eröffnung am 28. Januar eine AAPL Aktie und verkauften diese zur Eröffnung am 30. Januar. Das Anfangskapital betrug 1000 Dollar.

Profit
Wir kauften eine Aktie zu 312,60 Dollar und verkauften sie für 320,54 Dollar, d.h. der Gewinn betrug (320,54-312,60) = 7,94 Dollar, oder in Prozent (7,94/(312,60*1))*100% = 2,54%.

Kumulierter Gewinn
$1000 + $7,94 = $1007,94, oder in Prozent (7,94/1000)*100% = 0,79%. Der kumulierte Gewinn wird durch das Verhältnis mit dem Nettogewinn verbunden: Kum. Gewinn = Anfangskapital + Nettogewinn.

Run-Up
Der maximale Kurs, der während des Handels erreicht wurde, betrug am 29. Januar 327,85 $, so dass der maximal mögliche Gewinn in diesem Trade 327,85 $ - 312,6 $ = 15,25 $ beträgt, oder in Prozent (15,25/(312,60*1))*100% = 4,88%.

Drawdown
Der Mindestwert, auf den der Aktienkurs seit dem Kauf gesunken ist, beträgt 312,19 $ am 28. Januar, daher beträgt der maximal mögliche Verlust bei dieser Transaktion 312,60 $ - 312,19 $=0,41 $, oder in Prozent: (0,41/(312,60*1))*100% = 0,13%.

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