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Spread Charts

Definition

Die grundlegendste Definition eines Spread-Charts ist, dass es sich um einen Vergleich zwischen einem Finanzinstrument (z. B. einer Aktie) und einer zusätzlichen Variable (z. B. einem anderen Finanzinstrument oder einem numerischen Wert) handelt. Der Handel mit Spreads wird immer beliebter, da sie eine neue Perspektive auf den Wert eines Finanzinstruments bieten und auch dazu beitragen können, ein gewisses Risiko zu mindern. Es gibt einige verschiedene Möglichkeiten, Spread-Charts zu nutzen. Einige der populäreren Möglichkeiten sind Preisumkehrungen, Währungsumrechnungen, Vergleiche von Finanzinstrumenten und Paarhandel.

Operatoren und Einrichtung

Um Ihren eigenen benutzerdefinierten Spread Chart in TradingView zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Geben Sie im Symboleingabefenster links oben die erste Variable (Symbol, Zahl etc.) ein und schließen Sie diese mit einem Leerzeichen ab.
  2. Geben Sie einen von vier Operatoren ein; (-) für Subtraktion, (+) für Addition, (*) für Multiplikation oder (/) für Division und folgen Sie ihm mit einem Leerzeichen.
  3. Geben Sie die zweite Variable (Symbol, Zahl etc.) in das Symboleingabefenster oben links ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Zum Beispiel: Die Eingabe von AAPL / XAUUSD erstellt einen Vergleich von Apple vs. Gold, indem die Apple-Preise durch die Gold-Preise geteilt werden.

Spreads für Intraday-Charts werden berechnet, indem Open, High, Low und Close jedes 1-Minuten-Balkens genommen und dann in das gewählte Intervall umkompiliert werden. Dieser Ansatz ist die einzige Methode, die zu korrekten Spread-Charts führt. Wir führen alle notwendigen Berechnungen auf unseren Servern durch und zeigen den fertigen Spread Chart an.

Hinweis: Ein einzelnes Spread kann nicht mehr als 10 einzigartige Symbole enthalten.

Spread-Charts repainting

Bitte beachten Sie, dass Spread-Charts repainted werden können. Der Grund dafür ist, dass Echtzeit-Balken auf Tick-Daten aufgebaut sind, während historische Balken auf Basis von Minuten-Daten aufgebaut sind. Die Tickdaten der Preisbewegungen innerhalb eines Balkens sind in historischen Balken nicht enthalten. Die Abfolge der Preisbewegungen innerhalb eines Balkens spielt eine entscheidende Rolle beim Aufbau von Spread-Balken in Echtzeit, daher können Echtzeit- und historische Daten in einem Spread Chart unterschiedlich sein. Jedes Mal, wenn Sie einen Chart aktualisieren, können die Daten jedes Mal auf verschiedenen Servern berechnet werden, und jeder Server kann entweder historische Daten, Echtzeitdaten oder die Kombination aus beiden verwenden. Infolgedessen können die auf verschiedenen Servern erstellten Balken nicht übereinstimmen und Sie sehen nach dem Aktualisieren des Spread-Charts möglicherweise leicht unterschiedliche Balken. Diese Besonderheit wirkt sich auch auf Alarme aus, die auf Spread-Charts eingestellt sind, da ein Alarm-Server Daten verarbeitet, die nur in Echtzeit empfangen werden, so dass die auf dem Alarm-Server und dem Chart-Server erstellten Balken manchmal nicht übereinstimmen können.

Gängige Spread Typen

Chart Inversionen

Das Invertieren eines Charts ist eine gute Möglichkeit, die Korrelation zwischen zwei Instrumenten visuell darzustellen. Bei zwei Instrumenten mit sehr geringer Korrelation wird durch das Invertieren eines der Instrumente mit dieser Methode sichtbar, dass sie sich in dieselbe Richtung bewegen.

Zum Beispiel eine Invertierung des EURUSD: 1/EURUSD

Währungskonvertierungen

Durch Multiplikation oder Division eines Instruments durch ein Währungspaar können Sie den Preis des Instruments in einer anderen Währung anzeigen.

Zum Beispiel, Best Buy in Euro angezeigt: BBY/EURUSD

Instrumentenvergleiche

Eine gängige Methode zur Nutzung von Spreads ist die Division eines Instruments durch ein anderes. Dadurch erhalten Sie einen Spread-Wert, der wie ein einzelnes Instrument nachverfolgt werden kann.

Zum Beispiel, Apple vs. Gold: AAPL/XAUUSD

Arbitrage an der Börse

Spreads können auch verwendet werden, um den Preisunterschied zwischen demselben Instrument, das an zwei verschiedenen Börsen gehandelt wird, anzuzeigen. Sie müssen das Symbol für eine Börse vom Symbol einer anderen Börse subtrahieren.

Zum Beispiel: BATS:FB-NASDAQ:FB

Bitcoin Arbitrage

Mit dem Anstieg der Popularität von Bitcoin ist auch die Arbitrage zwischen dem Handel von BTC (Bitcoin) in verschiedenen Währungen eine beliebte Handelsmöglichkeit geworden.

Zum Beispiel: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

Pairs Trading

Beim Pairs-Trading werden zwei separate Instrumente gleichzeitig gehandelt, um einen einzigen Auftrag auszuführen. Das Pairs-Trading ist eine beliebte Methode, um einen Teil des Risikos beim Handel zu mindern. Die Idee ist, dass Sie zwei hoch korrelierte Symbole (oder zwei sehr niedrig korrelierte Symbole) finden und eine Position in beiden Symbolen eingehen. Wenn das Paar hoch korreliert ist, sollten sie sich in dieselbe Richtung bewegen. Typischerweise bietet sich eine Gelegenheit, wenn das Paarverhältnis einen Schwellenwert durchbricht, der eine bestimmte Anzahl von Standardabweichungen von ihrer durchschnittlichen Standardabweichung entfernt ist. Sie würden dann in dem Symbol, das sich unterdurchschnittlich entwickelt, long gehen und in dem Symbol, das sich überdurchschnittlich entwickelt, short. Wenn sich das Paar wieder in Richtung seiner durchschnittlichen Abweichung bewegt, würden Sie dann beide Positionen schließen. Viele technische Analysten verwenden den Bollinger Bands-Indikator, um Chancen für den Paarhandel zu erkennen. Wie im Beispiel unten, sind die Bollinger Bänder so eingestellt, dass sie 2,2 Standardabweichungen vom Durchschnitt entfernt sind.

Es ist wichtig, eine Reihe von Dingen in Bezug auf Pairs Trading zu beachten.

  1. Ein Pairs Trade ist so konzipiert, dass er marktneutral ist. Das bedeutet, dass aufgrund der Positionen, die Sie in zwei separaten Instrumenten einnehmen, die Richtung des Marktes die Position nicht beeinflussen wird. Der Handel ist darauf ausgelegt, von der Beziehung zwischen den beiden Instrumenten zu profitieren, nicht von der Richtung des Marktes selbst.
  2. Die Korrelation bewegt sich entlang einer Skala von -1 bis 1, wobei 1 bedeutet, dass die Instrumente perfekt korreliert sind. Beachten Sie, dass Pairs Trades auch mit Paaren funktionieren können, die extrem negativ korreliert sind (nahe bei -1). Wenn Sie einen Pairs Trade mit negativ korrelierten Instrumenten einrichten, möchten Sie die Positionen typischerweise dann eingeben, wenn die beiden Kontrakte näher beieinander liegen als gewöhnlich, in der Erwartung, dass sie sich in entgegengesetzte Richtungen auseinander bewegen. In diesem Fall würden Sie die Positionen für beide in die gleiche Richtung eingeben, anstatt bei einem Kontrakt long und bei dem anderen short zu gehen.
  3. Ein weiteres wichtiges Puzzlestück ist die Positionsgröße. Die ganze Idee ist, marktneutral zu sein. Daher würden Sie nicht einfach die gleiche Anzahl von Aktien oder Kontrakten für jedes Instrument eingeben. Sie würden den gleichen tatsächlichen Dollarwert in beiden Positionen schaffen wollen. Wenn Sie strikt eine gleiche Anzahl von Aktien auf beiden Seiten verwenden und der Dollarwert der beiden Instrumente sehr unterschiedlich ist, dann hat die Seite mit dem höheren Dollarwert ein viel zu großes Gewicht im Trade.
    Im folgenden Beispiel werden Sie feststellen, dass die Verwendung der gleichen Anzahl von Aktien für beide Instrumente zu einem extrem unausgewogenen Trade in Bezug auf den Dollarwert führen wird.

    Die Anzahl der Aktien sollte modifiziert werden, um die Dollarwerte so ähnlich wie möglich zu bekommen. Es wird selten, wenn überhaupt jemals, exakt der selbe sein, aber es ist wichtig, so nahe wie möglich heran zu kommen.
  4. Der Schlüssel zum Pairs Trading ist die Korrelation zwischen den beiden Instrumenten. Eine Sache, die viele Trader nicht erkennen, ist, dass die Korrelation zwischen den Instrumenten sich ständig ändert. Sogar im Laufe eines Trades kann sich die Korrelation ändern. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Korrelation bei einem Paarhandel ständig zu überwachen. Seien Sie aufmerksam und fleißig. Der Trader sollte darauf vorbereitet sein, alle Trades zu beenden, die drastische Änderungen in der Korrelation aufweisen.