Portfolio: alpha, beta, stdev, variance, mean, max drawdown... — Indikator von luminaryfi

trendanalysis breadthstudies alpha beta portfolio stdev correlation mean geometric log returns

Portfolio Metrics **New**

'returns'
'log returns'
'geometric returns'

portfolio alpha
portfolio beta
portfolio,market correlation
portfolio standard deviation
portfolio variance
mean portfolio returns
maximum drawdown
maximum gain

Versionshinweise:

Removed log and geometric returns. Will release adjusted returns script.

Versionshinweise:

//corrected errors

Versionshinweise:

//no update - adjusted chart and indicator

Versionshinweise:

adjusted hexidecimal colors for better UX.
default is set to logarithmic returns with lookahead off

Versionshinweise:

hexidecimal color switch

Versionshinweise:

Fixed Risk-Free Rate Bug
Added Display Options:
Group-Coefficents (Alpha, Beta)
Group-Proft.Loss (Max Drawdown, Max Gain)
Group-Stats (Standard Deviation, Variance, Correlation, R-Squared)

Versionshinweise:

Open-source Skript

Ganz im Spirit von TradingView hat der Autor dieses Skripts es als Open-Source veröffentlicht, damit Trader es besser verstehen und überprüfen können. Herzlichen Glückwunsch an den Autor! Sie können es kostenlos verwenden, aber die Wiederverwendung dieses Codes in einer Veröffentlichung unterliegt den Hausregeln. Sie können es als Favoriten auswählen, um es in einem Chart zu verwenden.

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