ich lege für Freitag eine Stop-Buy-Order in den Markt HE, also dem Lean Hogs Future.
Das Signal kommt vom Commercial-Index. Dieser ist seit der KW 49, aus meiner Sicht, auf LONG gesprungen ist und der Filter wurde aktiviert.
Hier die Eckdaten:
LONG auf Tagesbasis im HE ( Lean Hogs - Februar 2024 Kontrakt ).
Stop-Buy-Order: 70,60
StoppLoss liegt bei 66,125
Target_Exit liegt bei 81,00
BreakEven_SL wird ab 4% Kursplus ( 73,425 ) zum Handelsschluss aktiviert.
Die Trefferquote bei dieser Strategie ist realtiv niedrig mit 58%. Jedoch ist das PayOff-Ratio von 5/1 genial. Die Laufzeit von ~20 Handelstagen ist auch in meinen Augen nicht zu lang.
Gute Trades :) und positive Gedanken :)
Crunchtime
Trade geschlossen: Stop wurde erreicht
⋅
Leider wurde ich heute aus dem Markt gefegt. Schade.
Interessant wie man die gleichen Daten nutzt, aber zu unterschiedlichen Ergebnisse kommt. Aus meiner Sicht haben die Non-Commercials seit einem halben Jahr versucht einen Aufwärtstrend zu erzeugen, wurden aber durch Verkäufe der Commercials daran gehindert endgültig durchzubrechen. Daher dümpelt der Chart (Backadjustet) in ner Seitwärtsphase rum. Man sieht das in der Zeit der Open Interest stetig gefallen ist (ca. 20%) und es gab ein paar Anläufe der Non-Commercials einen Trend zu starten. Jetzt geht denen aber die Puste aus und ich könnte mir vorstellen, dass es zu einem Abwärtstrend kommt.
Crunchtime_Cardcollector
⋅
@HDCraftY, Das finde ich auch immer interessant, dass man bei den gleichen Daten unterschiedliche Ergebnisse bekommt. Ich kann deine Argumentation sehr gut verstehen. Ich habe mich genau deswegen vor einiger Zeit entschlossen, das Ganze systematisch anzupacken. Es hat mich immer verunsichert, wenn ich so oder so argumentieren konnte. Oder wenn jemand, dem man zuhört, in die andere Richtung handelt. Deshalb habe ich selbst vor 1,5 Jahren angefangen, die Daten zu testen. Jetzt handle ich straight, wie es mir meine Strategie vorschlägt. Ich liege natürlich nicht jedes Mal richtig, aber mein Trading war noch nie so entspannt und unkompliziert. Und das allein ist schon so viel wert. Auf welche Art und Weise handelst du ?
HDCraftY
⋅
@Crunchtime_Cardcollector, Ich bin da noch nicht so weit wie du. Ich hab noch keine fertige Handelsstrategie. Die Basis sind definitiv die COT-Daten. Aus denen schaue ich mir bisher die Nettopositionierungen und den Open-Interest an um einen groben Überblick über den Markt zu bekomme. Dann nutze ich aus den COT-Daten abgeleitete Indikatoren, wie den Commercial-Index und einen RSI der auf COT-Daten basiert um extreme Positionierungen der Commercial herauszufiltern. Da das aber nur eine Filterfunktion hat und zum Timing oft nicht passt, bin ich gerade am experimentieren, mit welchen technischen Indikatoren ich das kombiniere, um aus den vorlaufenden COT-Daten und nachlaufenden technischen Indikatoren eine gute Mitte zu finden. Aber wie gesagt, ein festes System habe ich noch nicht, habe das aber erst von ein paar Monaten angefangen und experimentieren auf nem Papertrading-Account. Was ist deine Systematik (musst auch keine Details nennen :))
Crunchtime_Cardcollector
⋅
@HDCraftY, So habe ich auch angefangen. Ich habe mir die COT-Daten jede Woche angeschaut und genau so wie du den Commercial Index und auch das Open Interest dazu. Dann habe ich mir die Commercials Short angesehen, was diese am Open Interest halten, usw. Am Ende hatte ich immer so viele Informationen, die manchmal / oft auch widersprüchlich waren und naja, in welche Richtung will man dann handeln. Dann habe ich mir noch die Saisonalitäten dazu angesehen und weil das alles noch nicht gereicht hat auch noch die Terminkurve. Was ich dann aber immer noch nicht wusste, wann und wo gehe ich rein. Und noch viel wichtiger, wo gehe ich raus. Also habe ich zusammen mit jemandem, der programmieren kann, ein Tool gebaut, womit ich die COT-Daten backtesten kann. Ich bin mir bewusst, dass die Vergangenheit nicht die Zukunft widerspiegelt aber ich denke, die Commercials ticken etwas anders als z. B. eine Gold-Rush-Strategie. Zur Zeit sind es vier diverse Oszillatoren, die mir Signale generieren und dazu habe ich dann eine ganz simple Einstiegstechnik. Ganz nach dem Motto „Keep it Simple“. Durch diese Strategien kann ich jetzt immer wieder nach der gleichen Logik, Signale generieren und auch einsteigen. Meine Targets und meine Stopp-Loss-Regeln sind immer gleich. Somit erzeuge ich eine Routine, die mir hilft, entspannt zu traden :) Was aber zu diesen ganzen Themen noch viel wichtiger ist, ist das Risikomanagement. Aber das war ja hier nicht das Thema :) Ich hoffe, ich konnte Dir einen kleinen Einblick verschaffen.