Erenefsam

PORTFOLIO TRADEN MIT EINER EINFACHEN HANDELSSTRATEGIE - RANDOM

FX:EURUSD   Euro / US-Dollar
Hier behandele ich das 3. Portfolio – prozyklisch und zufällige Produkt-Auswahl.

Die Handelsstrategie bzw . –plan sieht folgendermaßen aus.
Vorteil (Strategie): Platzierung von trendfolgenden low-risk Trades / gegen den Trend laufende low-risk Trades – übergeordneter Trend im H1 hat mindestens zum ersten Mal bestätigt als Einstiegskriterium. Voraussetzung. Trend vorhanden. Pro- oder antizyklischer Ansatz in Verbindung mit Handel aus der Korrektur, sofern der Markt mindestens 50% korrigiert (hat).
Handelsausrichtung: Trendhandel.
Kapital: 100.000 Euro (Demo)
Produkte: Forex CfDs
Maximale Positionen: 10 (sukzessive Erhöhung, Ausreizung des Kontos bis zu 50% des Kapitals)

Positionsgröße: Maximal 2 Lot bis ¼ von dem bei sehr volatilen Werten. Einfache Berechnung, wenn Vola doppelt so hoch ggü. EUR/USD , dann 1 Lot usw. Stopp-Loss-Wohlfühlbetrag bei 1.500 Euro , danach richtet sich die Positionsgröße.

Gesamtlaufzeit Portfolio: ca. 100 Tage bis 31.05.2019 (Fortsetzung bei Erfolg möglich)
Laufzeit: mindestens CRV erreicht / End-of-Day Stopp-Versetzung.
Wenn der Trade läuft, wird er einfach laufen gelassen. Nur zum Ende des Tages werden Stopps nachgezogen und Gewinne abgesichert, sofern möglich, sowie neue Werte aufgenommen.

Geplanter CRV 2 (Ziel: min. Tages-ATR der letzten 365 Tage)
Stopp-Loss: Vorvortief /-hoch (sofern innerhalb des CRVs )
geplante Trefferquote 51%
Mindest-Trefferquote um break-even zu sein = 33%
wöchentlicher Performance-Report über die Portfolios.
Zweck des Ganzen ist eine halbwegs statistische Herangehensweise zu entwickeln, die auch langfristig funktioniert – ideal für hauptberuflich Tätige. Vorteil (Strategie) war trendfolgend zu traden, so dass sie mir hierdurch eine höhere Treffer-Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% ermöglicht (weil ich ja ansonsten nur für meinen Broker arbeite ;-) ).

1. Portfolio wird prozyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt diskretionär, sofern Voraussetzungen erfüllt werden. Hat den Nachteil, dass ich den Markt absuchen muss. Trades werden nach und nach ausgeführt.
2. Portfolio wird antizyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt diskretionär, sofern Voraussetzungen erfüllt werden. Hat den Nachteil, dass ich den Markt absuchen muss. Trades werden nach und nach ausgeführt.
3. Portfolio wird prozyklisch geführt. Produkt-Auswahl erfolgt nach einem Zufallsgenerator (mit Excel-Formel: =Zufallsbereich(), wobei kein Zwang besteht einen Trade zu platzieren, wenn sich der Wert uninteressant herausstellt, weil kein Trend vorhanden ist. Zudem wird keine Korrektur abgewartet. Hat den Vorteil, dass man sich nicht entscheiden und den Markt absuchen muss, so dass die Trades immer sofort platziert werden können. Hat den Nachteil, dass man „Penner“ erwischt und das man an ungünstiger Stellte einsteigt.

Weitere Überlegungen:
zu Punkt 3: Warum nicht den Einstieg auch planen? Also erst bei min. 50 % Korrektur einsteigen? Viele Profi-Trader sind der Ansicht, dass der Einstieg in den höheren TFs egal ist, sondern das es nur auf den Ausstieg ankommt, der dann letztendlich entscheidet, ob man einen Verlust- oder Gewinntrade gemacht hat. Da bin ich mal gespannt. Ich werde nur eingreifen, wenn nach der Hälfte der Zeit die Performance dieses Portfolios die Schlechteste ist, so dass dann die Folge-Trades auch erst bei 50% Korrektur platziert werden, wie bei den ersten beiden Portfolios.

Entweder wird der Stopp-Loss geholt, oder man lässt den Trade laufen mit sukzessiver Gewinnabsicherung zum End-of-Day.

Trades, die im Verlust sind, werden ausgescalet (herausnehmen der halben Posi) wenn Verlust schon bei 50%, so dass man auf diese Weise 25% vom Verlust einspart, bei 1.500 Euro wären es dann 375 Euro Einsparung. (Die Stopp-Order wird direkt nach Eröffnung einer Posi gesetzt.)
Trades die ab einem Tag nicht in den Gewinn gehen, werden auch ausgescalet bzw . herausgenommen.
Pyramdieren bei Überschreiten von markanten Stellen, z. B. (Vor-)Tageshoch, und -tief.
Probleme/Hinweise: geringer Zeitraum, um Rückschlüsse hinsichtlich Funktionalität der Strategie ziehen zu können, Ergebnisse unterliegen saisonalen Einflüssen. Übernachtkosten werden die Performance mindern.

Kurz gesagt: Ich habe 2 Kernelemente, statistischer Vorteil kombiniert mit Gewinne laufen lassen sowie die Annahme, dass der Einstieg in den höheren TFs keine Rolle spielt. Wenn ich richtig liege, kannst du eine Münze werfen, welchen Wert du trendfolgend oder nicht trendfolgend eingehst und du wärst dennoch profitabel, geil wat? Kurzfristig, wird es Verluste geben, aber langfristig solltest du wie die Bank bei einem Poker-Spiel, gewinnen. ;-)
Hierbei geht es mir nicht um die Performance der einzelnen Posis, die ich natürlich später auch mit auswerten werde, sondern vielmehr um die Performance des Portfolios.
Weitere Details und Feintuning folgen.
Ich werde euch über alles berichten.

Gruß Erenefsam
Feb 26
Kommentar: kurze Anmerkung:
2. Portfolio wird antizyklisch geführt. Genau gegenläufig zu Portfolio 1.
Feb 26
Kommentar: Nabend, jetzt geht es los. Hier alle Forexpaare mit den ich die nächsten 100 Tage handeln werde, entnommen aus IG.

Haupt FX
1 EUR/CHF
2 EUR/GBP
3 EUR/JPY
4 EUR/USD
5 GBP/EUR
6 GBP/JPY
7 GBP/USD
8 USD/CAD
9 USD/CHF
10 USD/JPY
11 CAD/CHF
12 CAD/JPY
13 CHF/JPY
14 EUR/CAD
15 GBP/CAD
16 GBP/CHF
Neben FX
17 AUD/USD
18 EUR/SGD
19 EUR/ZAR
20 GBP/SGD
21 GBP/ZAR
22 SGD/JPY
23 USD/SGD
24 USD/ZAR
Australasien
25 AUD/CAD
26 AUD/CHF
27 AUD/EUR
28 AUD/GBP
29 AUD/JPY
30 AUD/NZD
31 AUD/SGD
32 EUR/AUD
33 EUR/NZD
34 GBP/AUD
35 GBP/NZD
36 NZD/CHF
37 NZD/EUR
38 NZD/GBP
39 NZD/JPY
40 NZD/USD
41 NZD/CAD
Skandinavien
42 CAD/NOK
43 CHF/NOK
44 EUR/DKK
45 EUR/NOK
46 EUR/SEK
47 GBP/DKK
48 GBP/NOK
49 GBP/SEK
50 NOK/SEK
51 USD/DKK
52 USD/NOK
53 USD/SEK
Exotisch
54 CHF/HUF
55 EUR/CZK
56 EUR/HUF
57 EUR/ILS
58 EUR/MXN
59 EUR/PLN
60 EUR/TRY
61 GBP/CZK
62 GBP/HUF
63 GBP/ILS
64 GBP/MXN
65 GBP/PLN
66 GBP/TRY
67 MXN/JPY
68 NOK/JPY
69 PLN/JPY
70 SEK/JPY
71 TRY/JPY
72 USD/CZK
73 USD/HUF
74 USD/ILS
75 USD/MXN
76 USD/PLN
77 USD/TRY
78 Sonstige
79 AUD/CNH
80 CAD/CNH
81 CNH/JPY
82 EUR/CNH
83 EUR/RUB
84 GBP/CNH
85 NZD/CNH
86 USD/CNH
87 USD/RUB
88 BRL/JPY
89 GBP/INR
Feb 26
Kommentar: Meine jüngste Tochter hatte gerade die erste Ehre an dem Zufallsgenerator zu kurbeln. Die ersten 10 Forexpaare Auswahl für unser 3. Portfolio Random (zufällige Auswahl - prozyklischer Ansatz) stehen fest:

..............................TADAAAAAAAAAAA!!!..............................

Nr. Paar
01 EUR/CHF
06 GBP/JPY
23 USD/SGD
31 AUD/SGD
32 EUR/AUD
46 EUR/SEK
54 CHF/HUF
63 GBP/ILS
74 USD/ILS
83 EUR/RUB

Diese 10 Werte analysiere ich nun, ob sie einen Trend im H1 aufweisen oder nicht. Und platziere die Order erst zu morgen früh so zwischen 6 bis 9 Uhr wegen dem Spread und der regulären Handelszeit. Es sei denn ich hätte sofort einen Vorteil, wie günstiger Einstieg, die Voraussetzung: ob er bereits 50 % korrigiert hat, ist bei diesem Portfolio wie zuvor beschrieben irrelevant.

Falls jemand mitübt und den einen oder anderen Wert nicht haben soltle, lässt ihn einfach dann aus.

Schon tauchen die ersten Probleme auf, die eine Lösung benötigen:

Ich mache mir derzeit Gedanken, ob ich die Gewichtung gleich belasse, abgesehen von der Anpassung der Positionsgröße auf den Referenzwert EUR/USD (dessen Vola ich als Maßstab nehme), 🤔

Im ungünstigsten Fall, würde mir der Zufallsgenerator alle exotischen oder sonstigen Forexpaare auswerfen. So, dass ich ein verstecktes zusätzliches Risiko aufbaue, nur weil ich sie, wie vorgeschlagen hereinnehme. Des weiteren könnte bei einer gleichen Gewichtung die Exoten mein Ergebnis ungewollt verschlechtern, da sie ja risikoreicher und volatiler sind, obwohl ich die Posi hierfür vielleicht schon richtig angepasst habe.

Hier kann ich schonmal Abhilfe schaffen, dass wenn zu viele bis alle Werte Exoten sind, dass dann wieder gewürfelt wrid.

ich muss aber darauf aufpassen, dass ich nicht zu viel herumdoktore und somit in den Zufall eingreife.

Um das o. g. zu vermeiden, schaue ich mir die Währungspaare genauer an:

Ich habe diese Bereiche, wenn ich sie nach ihrem Risiko bewerte von 1 bis 3 (1 = gering, 2 = durchschnittlich, 3 = hoch:

1. Haupt FX (1)
2. Neben FX (1)
3. Australasien (2)
4. Skandinavien (2)
5. Exotische (3)
6. Sonstige (3)

Geil.😎 Jetzt kann ich eine Gewichtung vornehmen. Wie sieht ihr das? Vorschläge?

Aus anfänglichem einfach wird zwar "nicht schwierig", aber umfangreich ;-)
⭐️Zusammenfassung und weitere Überlegungen vom Depot 3 Random.

Von den zufälligen 10 Werten, analysiert:

01 EUR/CHF Long
06 GBP/JPY Long
23 USD/SGD Short
31 AUD/SGD - nicht aufgenommen - wegen Korrelation
32 EUR/AUD -seitwärts - nicht aufgenommen - kein Trend
46 EUR/SEK - H1 kurz vorm Long-Bruch - daher nicht aufgenommen - da nicht eindeutig

Exoten oder Sonstige
54 CHF/HUF - momentan uninteressant (nur 1 von 4 wegen dem Risiko analysiert, Rest unten entfällt)
63 GBP/ILS
74 USD/ILS
83 GBP/CNH

habe ich letztendlich 3 tatsächlich ausgeführt.

Diese sind
01 EUR/CHF Long
06 GBP/JPY Long
23 USD/SGD Short

Um jetzt keine weiteren Gedanken zu verlieren, ob das eine oder andere Forex-Paar doch hätte aufgenommen werden müssen, habe ich folgende Erkenntnis. Ich bin sogesehen Türsteher von meinem Konto und entscheide, was rein kommt und was nicht. Auch wenn ich mit dem Zufall arbeite, liegt es an mir, was ich daraus mache. Für mich ergab es keinen Sinn oder aus anderen Gründen die restlichen 7 Werte mitaufnzunehmen, u. a. auch, dass das Risiko mir zu hoch war - siehe oben, die 4 letzten Exoten. Nur um dem Zufallswillen darf ich meinen Verstand und meine Vernunft nicht abschalten. Hier muss ich für eine Ausgewogenheit in meinem Depot sorgen und eine Lösung finden.

So, dass ich mich für 60% / 30%/ 10% Verhältnis für die Risikoverteilung in meinem Depot entscheide (siehe Details voherige Kommentare)

Heute war ich spät dran, weil es nicht einfach war, alles zu organiseren und zu koordinieren. Deshalb habe ich die zufälligen Werte viel zu spät analysiert und aufgenommen. Ich lasse sie daher bis morgen EoD laufen. Zinsen für diesen Tag werden in meiner Doku nicht berücksichtigt.

Ich werde daher zukünftig so verfahren, dass die Forexpaare, die mir der Zufall beschert hat, bis zur nächsten Eröffnung, d. h. zwischen 23 und 9 Uhr spätestens platziert werden müssen, oder dann wieder zur nächsten Eröffnung zu den o. g. Zeiten. Sie sind maximal 1 Woche gültig. Ein zu später Trade ist nach 9 Uhr nicht mehr aus 2 Gründen erlaubt, einmal weil die Eröffnung bei uns schon gelaufen ist und andermal Trades zu unterschiedlichen Zeiten wären systematisch nicht wirklich sinnvoll bei dieser Strategie, weil ein weiteres Ziel ist ja bei diesen Trades, den Schwung aus den Eröffnungen mitzunehmen.


Ich weiß nicht, wie ich das hier darstellen soll, es ist schon sehr umfangreich. Hat jemand eine Idee? Vielleicht ist Tradingview nicht geeignet für mein Vorhaben "Portfolio traden", weil nur Einzeltrades vernünftig dargestellt werden können, aber wie ich soll ich das machen?, wenn ich 10 Posis oder mehr habe? Ich kann doch nicht alle als Einzeltrades veröffentlichen und dann miteinander verlinken, weil ich im Laufe der Zeit mehr als 100 Trades machen werde. Außerdem hat die Entwicklung des Portfolios vor den Einzeltrades Vorrang.
Gruß Isi

Unter Facebook bin ich unter Ismail Cakir in unserer Gruppe Plan B Forex Trader zu finden.
Antworten
Sehr interessant, ich bin ganz gespannt! Danke für deine Mühe!
Antworten
Erenefsam Evan_Moe_Money
@Evan_Moe_Money, jep jetzt geht es zur Sache. Siehe meine letzten Kommentare. Ich überlege eine Gewichtung vorzunehmen, dass heißt wenn ich 10 Trades mache, dann teile ich wie folgt auf:

Forex-Risikogruppe 1 = 50% = 5 Trades
Forex-Risikogruppe 2 = 30% = 3 Trades
Forex-Risikogruppe 3 = 20% = 2 Trades

oder 40%/40%/20% also 4/4/2 ?
Antworten
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