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VWAP Tutorial und Analyse zu BTC

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Im folgende werde ich versuchen vereinfacht auf den Indikator VWAP ( volume-weighted average price ) einzugehen. Ich bin selber kein Finanzexperte und möchte hiermit lediglich mein erstes Feedback zu diesem Indikator mit der Community teilen. Sollten sich hier Fehler eingeschlichen haben, würde ich mich über ein Hinweis sehr freuen. Auch Ergänzungen und Fragen sind wünschenswert!

Was ist VWAP?

VWAP ist ein sehr wichtiger Indikator für Intraday-Trader. Er kann nicht zur langfristigen Betrachtung verwendet werden! Dieser Indikator dient auf dem kleinen Zeitfenster angewandt dazu, Trendwenden zu identifizieren und kann zu dem als wichtiger Support und Widerstand gesehen werden. Im Gegensatz zu einfachen “Gleitenden Durchschnitten“ (MA), fließt zur Berechnung des VWAP zudem das Volumen mit ein.
Wie mit allen Indikatoren, sind diese, wenn man sie isoliert betrachtet, nur gering aussagekräftig. Stattdessen sollten immer mehrere Aspekte in Betracht gezogen werden, um eine fundierte und aussagekräftige Analyse tätigen zu können. Der VWAP ist nur eines davon.
Betrachtet wird dieser Indikator meistens auf dem 1 min oder 15 min Time Frame. Kann jedoch auch auf 1h Charts dargestellt werde, da anders als bei "Moving Averages", sein Preislevel fix ist.


Wie wird der VWAP berechnet?

Um den WVAP für seine Analysen verwenden zu können, muss unbedingt verstanden werden, wie sich dieser errechnet.

Der VWAP bezeichnet das Verhältnis von den insgesamt in einem bestimmten Zeitraum gehandeltem Wert (Quantität x Preis), geteilt durch das gesamte Volumen in diesem Zeitraum.
VWAP = ( ∑( Prⅇⅈs ⋅ Volumⅇn) ) / (∑Volumⅇn)

Der VWAP flacht also ab, falls der Preis des zugrundeliegende Vermögenswertes schneller steigt als das Volumen und andersrum steigt der VWAP , falls das Volumen des zugrundeliegende Vermögenswertes schneller steigt als der Preis (siehe Formel).
Somit ist der VWAP der durchschnittliche Preis, zu dem der zugrundeliegenden Vermögenswert gehandelt wurde. MA´s hingegen berechnen sich lediglich aus der Preisdifferenz in bestimmten Intervallen und berücksichtigen nicht das Volumen! Um diesen wichtigen Unterschied zu verstehen hier ein kurzes (stark vereinfachtes) Beispiel:

Ein Vermögenswert wird zu p1=10.0 USD und zu p2=20.0 USD in einem Zeitraum t gekauft. Der Durchschnitt liegt somit bei p∅=15.0 USD (Dies ist der Preis den uns ein „Gleitender Durchschnitt“ ausspuckt). Wir erhalten jetzt jedoch weitere Informationen… bei 10.0 USD wurden 100 Stück gehandelt und bei 20.0 USD wurden nur 50 Stück gehandelt. Der VWAP zum Zeitraum t ist somit: (10.0 USD * 100 + 20.0 USD * 50) / (100+50) = 13.3333 USD. Da bei 10.0 USD mehr Markteilnehmer den Preis festgelegt haben als bei 20.0 USD, bekommen die 10.0 USD auch eine höhere Gewichtung. Hier sollte nun deutlich der Unterschied zum „Gleitenden Durchschnitt“ klar geworden sein.
Der VWAP , die 13.3333 USD aus unserem Beispiel, ist also der durchschnittliche Preis, zu dem alle Markteilnehmer in dem Zeitraum t den Vermögenswert gehandelt haben.



Wie traden mit dem VWAP?

Wie zu Beginn erwähnt dient dieser Indikator dem Intraday-Trading. Es geht hierbei darum, von oftmals "sehr kleinen" Kursschwankungen, häufig mit Hilfe von Hebel, zu profitieren und nicht um mittelfristige bzw. langfristige Trends > +/- 5 % zu erkennen!

Zu dem Traden mit diesem Indikator sei kurz gesagt:
- Bullisch, wenn sich der Preis oberhalb des VWAP befindet: Die Mehrheit an Volumen kommt von dem Käufer, die den Preis nach oben bieten.
- Bärisch, wenn sich der Preis unterhalb des VWAP befindet: Die Mehrheit an Volumen kommt von Verkäufern, bzw. signalisiert, dass die Käufer verkaufen.
- Trendumkehr möglich, falls der Preis den VWAP kreuzt (von unten nach oben als auch von oben nach unten)

1) Trendumkehr: Angenommen wir befinden uns gerade oberhalb des VWAP . Je größer die Differenz von VWAP und Preis wird, desto weiter entfernt sich der Preis von dem im Durchschnitt gehandeltem Preis. Somit ist zu erwarten, dass die Kaufkraft und somit auch das Volumen stetig sinkt, je weiter wir uns von der VWAP Linie entfernen. Nähern wir uns stattdessen dem VWAP wieder an, dann sollte, das Volumen wieder ansteigen. Ist dies der Fall können wir erwarten, dass uns der VWAP als wichtiger Support gilt.
Eine mögliche Trendwende Indikation liegt vor , wenn wir unterhalb des VWAP fallen. Wichtig hier ist ein 1 min close mit deutlich sichtbar hohem Volumen. Das Volumen ist hierbei enorm wichtig zu beachten. Fallen wir kurz, ohne großes Volumen darunter, dann dürfte dies lediglich ein kleines Fake Out gewesen sein. Das gleiche gilt auch in die andere Richtung. Volumen, Volumen, Volumen beachten!!!

2) Wichtige TP und SL Marke: Befinden wir uns unterhalb des VWAP und haben ein möglichen Bottom identifiziert ( Bsp . Durch den Einsatz von RSI und Fibonacci) so dient uns der VWAP als mögliche TP Marke. Denn wenn wir uns unterhalb dessen befinden dient dieser vielen als Widerstand, bis wir in mit viel Volumen nach oben hin brechen.
Haben wir jedoch ein mögliches Top erkannt, so würde uns in einer Short Position der VWAP eine mögliche TP Marke geben.
Warum funktioniert das? Ganz einfach: besonders viele Trader benutzen diesen Indikator.

3) Einstieg: Wollen wir mit dem Trend handeln so kann uns der Indikator eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten. Befinden wir uns oberhalb des VWAP so haben wir die Möglichkeit auf einen Rücksetzer zu dieser Linie zu warten. Der SL befindet sich unterhalb des VWAP (Nicht direkt darunter!). Solange dieses Level hält ist mit einem erneuten Impuls nach oben zu rechnen.


Aktueller Chart und WVAP:
Nach Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, haben wir uns nun weiter vom VWAP entfernt. Dies kann technisch gesehen als "extended" gesehen werden. Aktuell bildet der VWAP ein Plateau bei ca. 58.600 USD. Bedeutet: Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der durchschnittliche Preis aller heute gehandelter Bitcoin (nach UTC ) bei 58.600 USD. Wir sehen, wie oben erwähnt, eine starke Abnahme des Volumens. Auf aktuellem Niveau zum aktuellen Zeitpunkt setzten also nur wenige Marktteilnehmer den Preis, was das aktuelle Level als nicht sehr nachhaltig beschreibt.
Mit einem Rücksetzer zum VWAP ist aus meiner Sicht somit zu rechnen...
Direkt unter dem VWAP befindet sich zu dem unser altes ATH und ein GP erstreckt sich zwischen 58.400 USD und 58.200 USD. Heißt in dem Bereich wo sich der VWAP gerade befindet ist mit starkem Support zu rechen.

Mein Trade-Setup sollte wir in den nächsten Stunden den VWAP antesten:
Nach der statistischen Wahrscheinlichkeit (nicht immer so!) rechne ich nun damit, dass der VWAP als wichtiges Supportlevel hält. Nach einem kleinen Abpraller mit Volumen (Schlusskurs muss oberhalb des VWAP sein!) öffne ich eine Long Position mit SL unterhalb des VWAP (nicht direkt auf dem VWAP!). Wichtig, sollte der WVAP und die anderen genannten Supportzonen nicht halten, dürfte es wieder Richtung 55.000 USD gehen. Updates folgen...


Vielen Dank fürs Durchlesen. Wenn diese Idee dem einen oder anderen geholfen hat, den VWAP ein bisschen besser zu verstehen, würde mich das sehr freuen.
Dies soll auch nur eine erste Information zu diesem Indikator bieten. Das Internet bietet hier weitaus mehr...

Wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende!
Kommentar: Ob der Satz: " Der VWAP flacht also ab, falls der Preis des zugrundeliegende Vermögenswertes schneller steigt als das Volumen und andersrum steigt der VWAP , falls das Volumen des zugrundeliegende Vermögenswertes schneller steigt als der Preis (siehe Formel) " so stimmt muss ich gleich nochmal schauen.. vielleicht ein Denkfehler
Kommentar: 2 mögliche Long Positionen am VWAP heute (19.03.21)
Werde diese Idee in Zukunft updaten, sobald ich noch mehr Erfahrung mit dem Indikator sammeln konnte.
Kommentar: bzw. hier von gestern: Mehrere Versuche nach oben zu brechen scheiterten. Warum? Kein Volumen!

Letzten Endes haben wir den Ausbruch mit Ankündigung sehen können, betrachtet man das Volumen (vor dem Ausbruch)!

Sehr schöne Ausbruch-Trade Möglichkeit an dieser Stelle. (Einstieg bei der nächsten Kerze nach dem Ausbruch)

Kommentar: Diese Trades funktionieren nicht immer! Ein enger SL ist hierbei sehr wichtig! Sobald der Trade am VWAP nicht genau so läuft wie erwartet, muss die Position verlassen werden. Wichtig ist zu dem, dass das Volumen richtig interpretiert wird.

Auch sollte dieser Indikator nicht alleine betrachtet werden. Laufen an einer Stelle bspw. Supportlinie, POC und VWAP zusammen, so kann mit großer Sicherheit davon ausgegangen werden, dass dieser auch als Support halten wird und wir können auf diese Weise unser Risiko minimieren...

hier sind ein paar VWAP Beispiele der letzten Tage:
Kommentar: VWAP Beispiele für den 25.03

Kommentare

Top! Danke JK ! Warum funktioniert das? Ganz einfach: besonders viele Trader benutzen diesen Indikator. :)
100 Coins
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100 Coins
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inagadadavida inagadadavida
@inagadadavida, cool dargestellt und ja in Kombination ist es sehr hilfreich.
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Sehr gutes Tutorial!
100 Coins
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Jeder Indikator bezieht seine Daten aus der Kerze. Wann ist die Kerze geschlossen? Zum eingestellten Timeframe.
Somit min 1 Minute zu Spät. Oder nochmehr wenn man mehr als eine Minute tf eingestellt hat.
Also Delay wie JEDER Indikator.

Aber nun zu diesem. Was passiert wenn eine Fake order im Orderbuch steht? Richtig sie wird mit erfasst. Im Cryptobereich ist es allgegenwetig gegen Bots und Algos anzutreten. Also bleibt man besser bei Forex/Oanda. Das sind die Märkte nicht zu gemüllt und dazu höheres Volumen und dadurch weniger "störbar" durch Bots.

Ich empfehle das Orderbook sich gleichzeitig anzuschauen, den was bringt ein verspätes Hilfsmittel? Nix.
+2 Antworten
JKTrder SerafinAreios
@SerafinAreios, Das ist doch auch bei jedem MA der Fall. Was für ein Problem ist es, dass der VWAP auf Einstellung "Session" eine Minute verspätet ist? Da er ein Durchschnitt ist, wird dieser ja nicht wie ein Wasserfall abknicken.. Natürlich ist dieser Indikator alleine keine Allzweckwaffe! Ich selber habe jedoch bereits positive Erfahrungen mit diesem Indikator sammeln können (z.B. Tops perfekt getroffen)... Zufall?
Deine Aussage zu den Fake-Orders werde ich mir mal genauer anschauen. Danke für den Hinweis.
+1 Antworten
Der Zeitraum des Standardindikators beträgt übrigens ein Tag. Dies kann man natürlich auch per eigener Formel auf jeden beliebigen Zeitrahmen anwenden.
+1 Antworten
Super Danke. Man lernt immer wieder was dazu und in Kombination wirklich ein interessanter Indikator
+1 Antworten
Großartig. Danke für Deine Zeit! Und nicht nur für Dich alleine, auch an die anderen: Super, dass hier immer wieder ein neues "Thema" aufkommt: SKS / Elliot / VWAP und einer von euch "Jungs" das am praktischen Beispiel erklärt! Goil! Ihr merkt, bin noch nicht lange hier, aber a) gut unterhalten von Euch und b) lerne massig dazu!
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to the Moon 🚀🚀🚀
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