nach der letzten Volumenanalyse (s. verlinkte Idee) bin ich heute auf den Gedanken gekommen, den Volumenverlauf während der Bärenmarktphasen zu untersuchen. Dazu habe die wöchentlichen Umsätze (in BTC) in einer Excel-Tabelle notiert und entsprechende Diagramme abgeleitet. Die Ergebnisdiagramme habe ich als Bilder im obigen Chartbild eingefügt. Die x-Achse (Woche 1-n) stellt dabei die Dauer und die jeweiligen Datenpunkte der angegebenen Bärenmarktphasen in Wochen dar. Auf der y-Achse ist der Umsatz in BTC abgetragen.
Als nächstes habe ich Polynomgleichungen 6. Grades aus den Datenwerten abgeleitet. Sie sollen helfen, aus den chaotisch verteilten Umsatzdaten besser ersichtliche Kurven darzustellen. Die Umsatzdatenverlaufskurve ist in jedem Diagramm in rot, die abgeleitete Polynomgleichung ist in blau dargestellt.
Der nächste Gedanke war, eine Polynomgleichung darzustellen, welche die Umsätze in Abhängigkeit des zeitlichen Fortschritts in Wochen extrapoliert, sprich prognostiziert. Dazu sollte das mathematische Verfahren einer Differenzgleichung angewendet werden --> damit war ich auf dem totalen Holzweg, bei einer theoretischen Woche 90 (vgl. 2013/2015) wäre ich so auf einen wöchentlichen Umsatz von 2 Millionen BTC gekommen --> das absolute Maximum an Handelsvolumen in einer Woche waren ca. 850.000 BTC in 2014, und das in einem seinerzeit viel illiquidieren Marktumfeld.
Dennoch glaube ich, einen Mehrwert aus der Analyse ziehen zu können:
Auffällig ist, dass in nahezu jedem Bärenmarkt (außer 2017/2018) das Volumen erst verhältnismäßig niedrig war, in eine Seitwärtsphase überging, das Volumen während der anschließenden wirklich massiven Abverkäufe zwei außerordentliche Spitzen aufwies und damit den Boden markierte. Während der Phase 2013-2015 gab es nach der zweiten großen Spitze (ca. Woche 60) jedoch eine lange andauernde Seitwärtsphase. 2017/2018 sticht heraus, weil das Volumen in Bitcoin konsequent fiel. Jedoch auch hier: Das Ende des Bärenmarkts wurde durch eine erhöhte Volumenspitze markiert.
Meine Schlussfolgerung: Konsolideren wir weiter im mittleren 20k-Bereich und fällt das Handelsvolumen weiter, dürfen wir mit einer ausgeprägten Seitwärtsphase sowie eines finalen Abverkaufs rechnen, welcher uns nicht mehr dauerhaft unter 20 k bringen sollte. Eine gute Orientierung bietet dafür, die aktuelle Range-Weite zu untersuchen, welche bis ca. 17.500 k im Minimum geht.
Konfluierend mit meiner unten verlinkten Idee: Sollten wir im niedrigeren 20 k Bereich konsolidieren und während durchaus größerer Abverkäufe, welche uns in weiter unten liegende Ranges bringt eher stagnierendes Volumen feststellen, so ist mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass BTC seinen Boden tatsächlich eher im 13-10 k Bereich finden wird.
Dieser Beitrag ist nicht unbedingt leicht verständlich wie ich denke, ich hoffe, ich habe meine Gedanken nachvollziehbar erklärt. Fragen, Meinungen, Kommentare etc. wie immer gerne unten rein ;)
Ein schönes Wochenende
Euer Markus von Hawkeye-Charting
Kommentar
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Hinweis: Sollten sich die Bilder überlappen, bitte einfach die Preis- und Datumsachse etwas auseinander ziehen. :)
Respekt für die wirklich aufwändigen Berechnungen. Stimme aber nicht zu. Wenn man schon Vergangenheitsverläufe und Werte zu Rate zieht, warum dann so kompliziert. Die Vergangenheitsverläufe zeigen doch einen Umstand ganz besonders. Er ist noch nie substanziell unter sein letztes ATH gefallen.
Hawkeye-Charting
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@XX-Plan diese Analyse ist ein vollkommen anderer Blickwinkel als alles was ich bisher gesehen habe. Daher ist es doch auch mal interessant, eine solche Analyse zu erstellen und zu teilen :) wie oben geschrieben, sind mir besonders die zwei Volumenspitzen aufgefallen. Also ja, deine Annahme dass wir den Boden drin haben ist absolut gerechtfertigt und die aktuellen Kurse sind Kaufkurse :)
XX-Plan
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@Hawkeye-Charting, vielen Dank. Aber ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, eine eigene Analyse zu erstellen. Und der Umstand, dass BTC noch nie unter sein letztes ATH gefallen ist (substanziell), ist eigentlich auch nicht so neu. Ich richte mich im Wesentlichen nach dem Zyklus. Er wiederholt sich immer wieder, zeigt Tops und Böden. Die versuche ich zu erwischen. Kurzfristiges Trading macht in meinen Augen keinen Sinn. Das macht nur fürs Finanzamt Sinn. Ich richte mich nach dem Bitcoin Super Zyklus Indikator, der 200er und 300er EMA, dem Stock to Flow Modell und der von Purzel veröffentlichten 23/96 Linie. Bisher mit vollem Erfolg. Außerdem höre ich natürlich auch aufmerksam den Ausführungen von Schulz Analytik zu. Er verfolgt die gleiche Strategie mit professionellen Mitteln. Dazu zählen natürlich die Elliot Wellen, von Denen ich keine Ahnung habe, aber sehr beeindruckt bin. Andere Charttechniken schaue ich mir an, mache mir aber mein eigenes Bild.
Hawkeye-Charting
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@XX-Plan alle Modelle, Indikatoren, Meinungen und Analysen haben erst mal ihre Berechtigung - bis sie widerlegt werden. Dass du dir dein eigenes Bild machst und kontrovers entscheidest, ob dir selber etwas einen Mehrwert bringt oder nicht, ist doch absolut legitim und klug. ✌️