BTC | Handelvolumen in Polynomgleichungen

Hallo liebe TradingView Community,

nach der letzten Volumenanalyse (s. verlinkte Idee) bin ich heute auf den Gedanken gekommen, den Volumenverlauf während der Bärenmarktphasen zu untersuchen.
Dazu habe die wöchentlichen Umsätze (in BTC) in einer Excel-Tabelle notiert und entsprechende Diagramme abgeleitet. Die Ergebnisdiagramme habe ich als Bilder im obigen Chartbild eingefügt. Die x-Achse (Woche 1-n) stellt dabei die Dauer und die jeweiligen Datenpunkte der angegebenen Bärenmarktphasen in Wochen dar. Auf der y-Achse ist der Umsatz in BTC abgetragen.

Als nächstes habe ich Polynomgleichungen 6. Grades aus den Datenwerten abgeleitet. Sie sollen helfen, aus den chaotisch verteilten Umsatzdaten besser ersichtliche Kurven darzustellen. Die Umsatzdatenverlaufskurve ist in jedem Diagramm in rot, die abgeleitete Polynomgleichung ist in blau dargestellt.

Der nächste Gedanke war, eine Polynomgleichung darzustellen, welche die Umsätze in Abhängigkeit des zeitlichen Fortschritts in Wochen extrapoliert, sprich prognostiziert. Dazu sollte das mathematische Verfahren einer Differenzgleichung angewendet werden --> damit war ich auf dem totalen Holzweg, bei einer theoretischen Woche 90 (vgl. 2013/2015) wäre ich so auf einen wöchentlichen Umsatz von 2 Millionen BTC gekommen --> das absolute Maximum an Handelsvolumen in einer Woche waren ca. 850.000 BTC in 2014, und das in einem seinerzeit viel illiquidieren Marktumfeld.

Dennoch glaube ich, einen Mehrwert aus der Analyse ziehen zu können:

Auffällig ist, dass in nahezu jedem Bärenmarkt (außer 2017/2018) das Volumen erst verhältnismäßig niedrig war, in eine Seitwärtsphase überging, das Volumen während der anschließenden wirklich massiven Abverkäufe zwei außerordentliche Spitzen aufwies und damit den Boden markierte. Während der Phase 2013-2015 gab es nach der zweiten großen Spitze (ca. Woche 60) jedoch eine lange andauernde Seitwärtsphase. 2017/2018 sticht heraus, weil das Volumen in Bitcoin konsequent fiel. Jedoch auch hier: Das Ende des Bärenmarkts wurde durch eine erhöhte Volumenspitze markiert.

Meine Schlussfolgerung: Konsolideren wir weiter im mittleren 20k-Bereich und fällt das Handelsvolumen weiter, dürfen wir mit einer ausgeprägten Seitwärtsphase sowie eines finalen Abverkaufs rechnen, welcher uns nicht mehr dauerhaft unter 20 k bringen sollte. Eine gute Orientierung bietet dafür, die aktuelle Range-Weite zu untersuchen, welche bis ca. 17.500 k im Minimum geht.

Konfluierend mit meiner unten verlinkten Idee: Sollten wir im niedrigeren 20 k Bereich konsolidieren und während durchaus größerer Abverkäufe, welche uns in weiter unten liegende Ranges bringt eher stagnierendes Volumen feststellen, so ist mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu rechnen, dass BTC seinen Boden tatsächlich eher im 13-10 k Bereich finden wird.

Dieser Beitrag ist nicht unbedingt leicht verständlich wie ich denke, ich hoffe, ich habe meine Gedanken nachvollziehbar erklärt.
Fragen, Meinungen, Kommentare etc. wie immer gerne unten rein ;)

Ein schönes Wochenende

Euer Markus von Hawkeye-Charting

Kommentar:

Hinweis: Sollten sich die Bilder überlappen, bitte einfach die Preis- und Datumsachse etwas auseinander ziehen. :)